第5章经典单方程计量经济学模型.pptVIP

计量经济学 主讲教师：徐爱好 第五章 经典单方程计量经济学模型：专门问题 §5.1 虚拟变量模型 §5.2 滞后变量模型 §5.1 虚拟变量模型 ◆ 虚拟变量的基本含义 ◆ 虚拟变量的引入 ◆ 虚拟变量的设置原则 虚拟变量（dummy variables）：这种不可直接度量的因素，根据其属性类型，构造只取“0”或“1”的人工变量，通常称为虚拟变量，记为D。 经济中的变量 可直接度量：商品需求量、价格、收入等 不可直接度量：性别、职业对收入的影响；季节、政策等 虚拟变量的基本含义 例如，反映文程度的虚拟变量可取为： 1， 本科学历 D= 0， 非本科学历 虚拟变量的设置原则： ◆基础类型、肯定类型取值为1； ◆比较类型，否定类型取值为0。 虚拟变量模型：同时含有一般解释变量与虚拟变 量的模型称为虚拟变量模型。 虚拟变量的基本含义 虚拟变量的引入 虚拟变量做为解释变量引入模型有两种基本方式：加法方式和乘法方式。 方式：将虚拟变量作为一个单独解释变量加入模型。 企业职工薪金模型中性别虚拟变量的引入。 1、加法方式（考察截距的变化） 虚拟变量的引入 女职工的平均薪金： 男职工的平均薪金： 假定20，则两个函数有相同的斜率，但有不同的截距。即男女职工平均薪金对教龄的变化率是一样的，但两者的平均薪金水平相差2。 通过传统的回归检验，对2的统计显著性进行检验，以判断企业男女职工的平均薪金水平是否有显著差异。 虚拟变量的引入 例：在横截面数据基础上，考虑个人保健支出对个人收入和教育水平的回归。 教育水平考虑三个层次：高中以下，高中，大学及 其以上，这时需要引入两个虚拟变量： 模型可设定如下： 两个虚拟变量的引入 在E(i)=0 的初始假定下，高中以下、高中、大学及其以上教育水平下个人保健支出的函数： 高中以下： 高中： 大学及其以上： 假定32，其几何意义： 两个虚拟变量的引入 2、乘法方式 加法方式引入虚拟变量测量：截距的不同; 乘法方式引入虚拟变量测量：斜率的变化; 方式：将虚拟变量与原解释变量相乘加入到模型中。 例：根据消费理论，消费水平C主要取决于收入水平Y，但在一个较长的时期，人们的消费倾向会发生变化，这种消费倾向的变化可通过在收入的系数中引入虚拟变量来考察。 虚拟变量的引入 消费模型可建立如下： 假定E(i)= 0，上述模型所表示的函数可化为： 正常年份： 反常年份： 虚拟变量的引入 当截距与斜率发生变化时，需要同时引入加法与乘法形式的虚拟变量。 例5.1.1，考察1990年前后的中国居民的总储蓄-收入关系是否已发生变化。 表5.1.1中给出了中国1979-2001年以城乡储蓄存款余额代表的居民储蓄以及以GNP代表的居民收入的数据。 虚拟变量的引入 以Y为储蓄，X为收入，可令： 1990年前： Yi=1+2Xi+1i i=1,2…,n1 1990年后： Yi=1+2Xi+2i i=1,2…,n2 则有可能出现下述四种情况中的一种： (1) 1=1 , 2=2 , 即两个回归相同，称为重合回归； (2) 11 ,但2=2 ，即两个回归的差异仅在其截 距，称为平行回归; (3) 1=1，但22，即两个回归的差异仅在其斜 率，称为汇合回归； (4) 11，且22，即两个回归完全不同，称为相 异回归。 将n1与n2次观察值合并，并用以估计以下回归： Di为引入的虚拟变量： 于是有： 可分别表示1990年后期与前期的储蓄函数。 在统计检验中，如果4=0的假设被拒绝，则说明两个时期中储蓄函数的斜率不同。 具体的回归结果为： 由3与4的t检验可知： 3与4未通过变量显著性检验 由3与4的t检验可知： 3未通过变量显著性检验 3、临界指标的虚拟变量的引入 截距、斜率同时发生变化，一般多用在经济转 折时期。做法：原解释变量减去转折期再乘以虚 拟变量作为新的解释变量。