第九章 滞后变量模型复习精要.ppt

第九章 滞后变量模型 一、滞后效应及滞后变量模型的概念 1、滞后效应与产生滞后效应的原因 被解释变量受到自身或另一解释变量的前几期值影响的现象称为滞后效应，表示前几期值的变量称为滞后变量。 原因：客观原因（技术原因、制度原因）；主观原因（心理定势、行为习惯） 2、滞后变量模型 其中q、s称为滞后期 二、分布滞后模型 1、分布滞后模型的一般形式 如果滞后变量模型中没有滞后被解释变量，仅有解释变量X的当期值及其若干期的滞后值，则称为分布滞后模型。 其中 称为短期或即期乘数； （i=1,2，...，s）称为动态乘数或延迟乘数； 称为长期或均衡乘数。 2、分布滞后模型的参数估计 （1）分布滞后模型估计的困难 无限期：样本观测值的有限性，无法直接对其进行估计 有限期： ①没有先验准则确定滞后期长度； ②如果滞后期较长，而样本数较少，将缺乏足够的自由度进行传统的统计检验； ③同名变量滞后期之间可能存在高度线性相关。 （2）分布滞后模型的修正估计方法 ①经验加权法（递减型、矩型、倒V型） ②阿尔蒙多项式法（有限滞后期模型） ③科伊克方法（无限滞后期模型转换为自回归模型） ④帕斯卡方法 三、自回归模型 1、自回归模型的概念 如果滞后变量模型中的解释变量仅包含X的当期值与被解释变量Y的一个或多个滞后值，则称为自回归模型。 2、自回归模型的参数估计 （1）自回归模型的构造（自适应预期模型、局部调整模型） （2）自回归模型的参数估计 ①工具变量法（科伊克变换模型、自适应预期模型） ②普通最小二乘法（局部调整模型） 四、格兰杰因果关系检验 存在四种检验结果：X对Y有单向影响、Y对X有单向影响、Y与X间存在双向影响、Y与X间不存在影响 构造F统计量： 四、简答题 1．滞后变量模型的作用是什么？ 答：（1）滞后变量模型可以更全面、客观的描述经济现象，提高模型的拟合优度。 （2）滞后变量模型可以反映过去的经济活动对现期的经济行为的影响，从而描述经济活动的运动过程，使模型成为动态模型。 （3）滞后变量模型可以模拟分析经济过程的变化调整过程。 2．有限分布滞后模型估计的困难是什么？ 答：（1）产生多重共线性 （2）损失自由度 （3）滞后长度难以确定 3．经验加权法有什么优缺点？通常的做法是什么？ 答：优点是简单易行、不损失自由度、避免多重共线性和参数估计具有一致性。缺点是设置权数的主观随意性较大，要求对实际问题的特征有比较透彻的了解。通常的做法是多选几组权数分别进行估计，然后根据检验统计量的选取最佳方案。 4．什么是经验加权估计法？常见的权数有哪几种？ 答：经验加权估计法是用于有限分布滞后模型的一种修正估计方法，该方法是根据实际问题的特点，以及人们的经验给各滞后变量指定权数，并按权数构成各滞后变量的线性组合形成新的变量，再用新的变量与被解释变量回归估计参数。 常用的权数类型有三种：递减型、矩形和倒V型。 5．产生滞后现象的原因有哪些？ 答：主要是由于经济变量自身、决策者心里、技术和制度的原因。 6．Koyck变换的意义是什么？ 答：Koyck变换将无限分布滞后模型变换成只有Xt和Yt-1的一阶自回归模型，模型结构极大简化，最大限度保留了自由度，解决的滞后长度难以确定的问题，Xt和Yt-1的线性相关程度将低于X各期值之间的线性相关程度，降低了多重共线性。 7．Koyck变换模型、自适应预期模型和局部调整模型有何异同？模型估计会遇到什么困难？怎样解决？ 答：三种模型的最终形式都是一阶自回归模型。区别：一是导出模型的经济背景和思想不同，二是由于模型形成机制不同导致模型的随机扰动项的结构不同。模型存在随机解释变量问题，并且由于模型的随机扰动项的结构不同，给模型估计带来了问题，局部调整模型存在异期相关问题，用OLS法就可得到一致性估计，Koyck变换模型和自适应预期模型同期相关问题，需要用工具变量法得到一致性估计。 8．滞后变量模型有哪几种类型？分别可用何种方法进行估计？ 答：滞后变量模型类型有：有限分布滞后模型、无限分布滞后模型、自回归模型。 有限分布滞后模型常用经验加权估计法、Almon多项式变换法估计；无限分布滞后模型一般用Koyck变换法估计；自回归模型一般用工具变量法或OLS法估计。 五、计算分析题 （1）投资的短期乘数为0.6，表示当期收入变化一个单位，投资平均变化0.6个单位。投资的长期乘数为2.0（=0.6+0.8+0.4+0.2），表示收入变化一个单位，由于滞后效应投资平均变化合计为2个单位.消费的短期乘数为0.58，表示当期收入变化一个单位，消费平均变化0.58个单位。消费的长期乘数为0.636（=0.58/（1-0