计量经济学ppt第三章精要.ppt

因此： 虽然我们并没有解释为什么卡方随机变量V在统计上独立于最小二乘估计量b1和b2，但这确实是成立的。 因此，V和标准正态分布随机变量Z是独立的。 Eq. 3A.4 3A Derivation of the t-Distribution 通过将标准正态分布随机变量Z~N(0, 1)除以独立的卡方随机变量V ~ χ2(m) 除以自由度m后的平方根，得到服从t分布的随机变量： 3A Derivation of the t-Distribution 利用Z和V的公式（分别来自于Eq. 3A.1 和 Eq. 3A.4），我们得到: Eq. 3A.5 3A Derivation of the t-Distribution 3B Distribution of the t-Statistic under H1 To examine the distribution of the t-statistic in Eq. 3.7 when the null hypothesis is not true, suppose that the true β2 = 1 We can show that: If β2 = 1 and we incorrectly hypothesize that β2 = c, then the numerator i