具有Markovian调制的随机资本系统数值解的收敛性.pdfVIP

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2017-05-13 发布于北京
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具有Markovian调制的随机资本系统数值解的收敛性.pdf

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具有Markovian调制的随机资本系统数值解的收敛性.pdf

第 30 卷第10 期 2016 年 10 月重庆理工大学学报(自然科学) Vol. 30 No. 1O Jo山nal of Chongqing University of Technology( Natural Science) Oct. 2016 doi: 10. 3969/j. issn. 1674-8425 ( z) . 2016. 10. 但5 具有 Markovian 调制的随机资本系统数值解的收敛性郑来运 (宁夏大学机械工程学院，银川 75∞21) 摘要:根据 Euler 数值方法，给出了一类具有 Markovian 调制的役龄相关随机资本系统的数值解，并应用 Itô 公式、Burkholder-Davis-Gundy 不等式和 Gronwall 引理证明了数值解的收敛性，给出了数值解收敛于解析解的充分条件。关键词:随机资本系统;Markovian 调制 ;ltô 公式中图分类号:0231 文献标识码:A 文章编号:1674 -8425(2016)10 -0156 -07 Convergence of Solution for Stochastic Capital System with Markovian Switching ZHENG Lai-yun (School of Mechanical Engineering , Ningxia University , Yinchuan 750021 , China) Abstract: The numerical solution of a class of stochastic age-dependent capital system with Markovian switching w臼 given according to the Euler method in time discretization. Utilizing 1怡， s formula , Gronwall lemma and Barkholder-Davis-Gundy inequality , some criteria were obtained for the convergence of the numerical solution. Key words: stochastic capital system; Markovian switching; 1恼s formula 考虑如下具有 Markovian 调制的役龄相关随机资本系统: dK( α ， t) =-μ(α， t)K( α ， t)dt +f(r(t) ， K( α ， t) )dt + g(r(t) ， K( α ， t) ) d帜， inQ K(O ,t) = φ(t) = γ(t)A(t)F(L(t) ,N(t)) ,t