应用数理统计Chapter2.5–2.7.pptVIP

第二章 抽样分布及若干准备知识(二) § 2.5 统计量的极限分布 § 2.6* 指数族 § 2.7 充分统计量 * * 浙江财经学院本科教学课程 应用数理统计 极限分布 精确分布 抽样分布： § 2.5 统计量的极限分布 极限分布： 当样本容量 时，若统计量的精确分布 趋于某一确定分布，则此分布称为统计量的 极限分布，也称为大样本分布。 精确分布的近似： 根据极限的性质，当样本容量 n 充分大时， 极限分布可作为统计量的精确分布的近似， 也称为近似分布。 统计量的性质 大样本性质 n 固定， 小样本性质 例 ② 大样本性质（二）：强相合性 由Kolmogorov强大数定律，有 ③ 小样本性质：无偏性 ① 大样本性质（一）：极限分布 由Lindeberg中心极限定理，有 composing § 2.6 指数族 指数分布族 指数分布 Poisson 分布 二项分布 正态分布 …… 指数族定义 上的 的函数。 支撑集 注： 例 判断正态分布的样本分布族是否为指数族？ 解： (*) 将(*)式改写为 因此，正态分布的样本分布族是指数族。 例 判断二项分布是否为指数族？ 解： 样本空间 参数空间 将p.f.改写为 § 2.7 充分统计量 统计量是对样本的加工 ① 简化程度高； ② 信息的损失少 目的 一大堆原始资料，经过加工成简单的 后，一般来说在信息上会有损失。但也有可能，把样本 X 加工成 后，抓住了问题的实质， 中保留了样本X中所含参数 的全部信息，所丢掉的只是无关紧要的东西。如果一个统计量满足这个要求，即使忘掉了样本X也能恢复参数 的信息，则称此统计量为充分的。 关于样本X的信息可以设想成如下公式： 故 为充分统计量的要求归结为： 与 无关 后一项信息为0 定义 设样本X的分布族 , 是参数空间。设 为一统计量，若在已知T的条件下，样本X的条件分布与参数 无关，则称 为充分统计量。 上述条件概率与无关，因此 为充分 统计量。 证 ：记 ，按定义只要证明下列条件 概率与 无关。当 时有 例 设 为从0-1分布中抽取的 简单样本，证明 为充分统计量。 因子分解定理 例 设 为从0-1分布中抽取的 简单样本，证明 为充分统计量。 证：