动态优化.pptVIP

问题归结为： C、静态问题的一般处理方法 由前面的分析可知，静态问题也可以分为两种情形：一是单期问题，二是多期问题。对于单期问题，可以用古典优化方法进行处理。即，对于非约束问题直接用非约束的非线性规划方法求解，对于约束问题则可能涉及到等式约束和库恩-塔克条件求解。对于动态问题，其的最大特点是，变量的取值只对本期的目标函数值产生影响，因此，可以将该问题转化文一序列的单期问题，用古典方法求解。 D、动态问题的一般处理方法 动态问题处理的一般方法包括：变分法、最优控制和动态规划。 变分法（the calculus of variations) 变分法是古典优化问题的一种直接推广，它适用于所有相关函数为光滑且最优点为内点的情形。在三种方法中，它的历史最悠久，处理的问题最特殊，方法最简单和直接，但对于一些特殊问题往往无能为力。 。 第一个重要问题是牛顿提出并解决的最速降线问题 第二类重要问题是要求测地线，即曲面上两点之间长度最短的路径。 第三类问题是称为等周问题 最优控制（Optimal contral） 最优控制理论由俄国数学家Pontryagin及其合作者于二十世纪50年代晚期提出来的，它将变分法一般化，使得理论可以适用于边界问题，可视为类似Kuhn-Tucker理论。 动态规划（Dynamic programming） 该理论同样在二十世纪50年代由Richard Bellman提出并发展。 动态优化 熊和平 武汉大学经济与管理学院 0、导言 动态优化问题是静态问题的延伸，在许多经济问题如增长理论、资产定价理论中都有广泛的应用。 “动态经济学方法对于一个立志进行经济学、金融学研究的人来讲是至关重要的。” 教材与参考书 Kamien Schwartz的Dynamic Optimization :The Calculus of Variations and Optimal Control 龚六堂、苗建军《动态经济学方法》北京大学出版社，2012 Ljungqvist Sargent《递归宏观经济理论》 1、引言 学习目的： ?掌握动态优化的基本方法：主要是古典变分法和最优控制理论； ?学习建模方法：通过例子学习将实际问题数学化处理的方法。 学习要求： ?勤于动手，多作练习 ?尽量对阅读有关书籍，同时补充和复习静态优化问题知识。 ?力争利用所学知识阅读金融类原文文献。 A、问题与例子 本章的主要目的是介绍动态优化的含义，为此，我们将它与经典的优化问题进行比较。同时，也强调两者的联系。我们简单地回顾该领域发展历史和一些经典的例子。 一、什么是动态优化问题？ 所谓动态问题是这样一类问题，该问题往往涉及不同时期的不同状态，而且不同时期的状态可能对其后某些时期的结果产生影响。与动态问题相对应的是静态问题，静态情形下往往只涉及当其，不同时期的状态对其后的结果不会产生影响。静态优化问题是古典的优化问题，而动态优化问题则是研究动态情形下的优化问题。 静态优化问题 动态优化问题 线性规划问题 非线性规划： 无约束极值问题 约束极值问题 变分法 最优控制 动态规划 （一）静态问题（static problem） ?静态问题的目标是寻找一个最优的数或有限的数集，该数或数集使得目标函数的值最（极）大或最（极）小 。例如： ◆ 1、单期单变量问题： 公司确定其产出水平x ，使利润F(x) 极大化， x 为生产水平，在简单情形下认为公司的销售量亦为 ： 这是一个简单的单期单变量优化问题。该问题的目标是找到一个数x ，若F(x) 具有特殊的函数形式，则 x可以被确定，否则只能由F(x) 来描述x 的特征；若F(x)连续可微，则有: ◆ 2、单期多变量问题： 若公司生产多个产品，则上述问题为单期多变量优化问题： ◆ 3、多期单变量问题——离散情形： 若考虑多期问题，则离散情形下为： 其中 为 t期产量为 xt时的利润，其最优解为 。该问题涉及多期问题，但是，因为每一期的利润仅仅取决于当期的产出，因此上述问题可以化归为一序列的单期问题，仍然属于静态问题，每一期只需要选择一定的产出水平以极大化当期的利润。 ◆ 4、多期单变量问题——连续情形： 若上述多期问题中，考虑的是每时每刻的产量刻利润，则问题转化为： 该问题的最优解是函数 x(t)，它是计划期间每一时点公司的最优产出率，即生产速度 我们还可以写出多变量的多期问题： (5b) （二）动态问题dynamic problem 动态问题的目标是寻找一个函数，该函数描述的是随着时间