12概率论与数理统计.pptVIP

* 因此由, 顺便注意,当上式取等号时可推出 (1- ?XY2) ?0, 即 1 ?|?XY| E(Z2)=D(Z)+[E(Z)]2 =D(Y)- 2bCov(X,Y)+b2D(X) +[E(Y)-bE(X)-a]2 ? D(Y)(1- ?XY2) 上式中等号,当且仅当 b*=Cov(X,Y)/D(X) 和 a*=E(Y) - b*E(X)= E(Y) - E(X)Cov(X,Y)/D(X), 时成立. 演示20！ * 定理4.3.1 :1.|?XY|?1. 2.|?XY|=1的充要条件是存在常数a,b使P{Y=bX+a}=1. 证明: 由|?XY|=1,可取a*,b*如前,得 E(Z*)=0, D(Z*)=E(Z*)2=0 P{Z* =0}=1, P{Y= b*X+a* }=1; 反之, 由P{Y= b*X+a* }=1,可得P{Z* =0}=1, 进而, E(Z*)=0, D(Z*)=0. 0=D(Z*)? D(Y)(1- ?XY2) 可得 |?XY|=1. * 我们看, e =E(Z2)是 “以X的线性函数bX+a来 近似表示 Y ” 的均方误差. = D(Y)(1- ?XY2) 可看出:|?XY|是一个可以用来表征X,Y之间 线性关系紧密程