风险管理2.ppt

项目风险管理 昆明理工大学管经院 李建波 一、风险的含义 关于风险的不同界定： 威胁到项目计划实施的潜在事件或环境。 关于风险 1、风险是关于不愿发生的事件发生的不确定性之客观体现。 不愿发生的事件 发生的不确定性 客观存在 关于风险 2、风险是可测定的不确定性 是否可测? 不确定性 关于风险 3、风险是在特定环境中和特定期间内自然存在的导致经济损失的变化。 特定环境 特定期间 自然存在 经济损失 变化 关于风险 4、风险是指决策面临的状态为不确定性产生的结果。 决策状态 不确定性 结果 关于风险 5、风险是遭受损失的一种可能性。 遭受损失 一种 可能性 关于风险 风险 关于风险 风险＝损害×暴露度 关于风险 风险＝不确定性×暴露度 关于风险 风险＝f(p,c) P：不利事件发生的概率 C:不利事件发生的后果 全面理解风险 1、风险是与人们的行为相联系的； 风险与人们的决策有关 2、客观条件的变化是风险形成的重要原因； 强调变化 3、风险是指可能后果的负偏离； 4、风险引发的正偏离；风险的价值； 风险的特征 1、客观性：风险的存在是不以人的意志为转移的客观存在，主要是因为引起风险的因素存在不确定性，如技术、环境、汇率、通胀等。 例如：能源危机、资源危机、汇率变动、通胀加剧等等。 “关于煤变油、煤变气”、“东部的核电开发” 风险的特征 2、突发性：风险具有突发性，往往使人不知所措。因此，应当建立预警系统。 3、多变性：风险会受到各种不同因素的影响，呈现多变性特征，风险的性质、层度会发生动态变化。因此，风险管理应是动态的和柔性的。 4、相对性：对风险的感觉和体验因人而异，是相对的。因为收入、地位、损失额不同。 风险的特征 5、无形性：不能确定的描绘出来。只能用概率、系统理论、模糊数学、弹性理论进行描述。 项目风险的含义 引起项目风险的共性问题： 1、项目各组成部分的复杂关系，任何个人或组织都不可能了如指掌。 项目风险的含义 2、项目各组成部分不是简单的线性关系。 项目风险的含义 3、项目总是处于变化之中，难得出现平衡，失衡是常态！ 4、项目处于一种复杂环境之中，有技术问题、经济问题、政策问题、法律问题等等。 项目风险的分类和归类分析 1、项目风险的分类 按风险的后果划分; 项目风险的分类和归类分析 （1）纯粹风险：不能带来机会和利益的风险。 项目风险的分类和归类分析 （2）投机风险：即可能带来利益、机会，又隐含威胁、可能造成损失的风险。 项目风险的分类和归类分析 注意：投机风险和纯粹风险可以相互转化，应避免投机风险转化为纯粹风险。 项目风险的分类和归类分析 按风险的来源划分： （1）自然风险：自然力作用的风险。 （2）人为风险：由于人的活动而带来的风险。见教材P12。 项目风险的分类和归类分析 按风险是否可管理划分： （1）可管理风险、不可管理风险。 项目风险的分类和归类分析 按风险影响的范围分： （1）局部风险、整体风险（也叫总体风险） 按风险后果的承担者划分： 项目业主风险、政府风险、投资方风险、设计方风险、监理方风险、供应方风险、担保方风险、保险公司风险、承包方风险。 项目风险的分类和归类分析 按风险的可测性划分： 已知风险、可测风险、不可测风险。 已知风险：严格分析项目和计划后能够基本明确的风险，其后果也可以预见。这类风险发生概率较高；如项目目标不明确，计划进度过于乐观、设计或施工的变更、原材料价格波动等等。 项目风险的分类和归类分析 （2）可预测风险：就是可以预见其发生，但不可预见其后果的风险。这类风险的后果有时可能相当严重。典型的有：业主不能及时审查批准，分包商不能及时交工、仪器设备出现故障等。 项目风险的分类和归类分析 （3）不可预测风险：有可能发生，但就是最有经验的人也不能预见的风险。它们往往是新的、以前未观察过的的、很晚才出现的或突发性风险。这种风险一般是外部因素作用的结果，例如地震、战争、通货膨胀、政策变化等。 项目风险的归类分析 （1）项目风险归属于基本风险： 基本风险就是伴生性风险，是项目运行过程中必然伴随的风险，其起因是基本面的变化。 项目风险的归类分析 （2）项目风险属于纯粹风险： 纯粹风险的结果 项目风险的归类分析 （3）项目风险归属于经济、组织和技术风险： 项目风险管理 项目风险管理概述; 1、项目风险管理的概念：德国早在一战结束后就提出了风险管理。 风险管理 项目风险管理 20世纪50年代才有全面风险管理。 美国防部认为： 风险管理： 风险管理的定义 （1）风险管理是系统识别和评价风险因素的形式化过程； （2）风险管理是识别和控制能够引起不希望变化的潜在领域和事件的形式、系统的方法。 （3）风险管理是项目期间识别、分析风险因素，采取必要对策的决策科学与艺术的结合。