2013年上半年银行从业考试《风险管理》考前练习试卷和答案.pdf

2013 2013年上半年银行从业考试《风险管理》考 前练习试卷及答案 一、单项选择题 1. C 【 】是指由于利率、汇率的不利变化而使银行的表内和表外业务发生损失的风险。 A.流动性风险 B.操作风险 C.市场风险 D.信用风险 【答案解析】：市场风险是指由于利率、汇率的不利变化而使银行的表内和表外业务发生损失的风险。 2. 1 1 某银行用 年期英镑存款作为 年期美元贷款的融资来源，存款按照欧元同业拆借市场利率每年定价一 A 次，而贷款按照美国国库券利率每年定价一次，该笔美元贷款为可提前偿还的贷款。 银行所面临的市场 B 风险不包括【 】。 A.汇率风险 B.重新定价风险 C.期权性风险 D.基准风险 1 1 D ; 【答案解析】：某银行用 年期英镑存款作为 年期美元贷款的融资来源，所以 项正确该笔美元贷款为 C ; A 可提前偿还的贷款，所以 项正确由于汇率的不利变动，贷款和存款也会发生变动，所以 项正确。故 B 本题答案为 。 3.1 2 4% 1 8% 4% 年期的 亿人民币的定期存款利率为 ，目前， 年期人民币贷款的利率为 ，银行将获得 的正 1 10% 1 1 利差， 年期无风险的美元收益率为 ，该银行将 亿元人民币用于人民币贷款，而另外 亿元人民币 C 兑换成美元后用于美元贷款，同时假定不存在汇率风险，则该银行以上交易的利差为【 】。 A.2% B.4% C.5% D.8% 50% 10%+50% 8%=9% 9%-4%=5% 【答案解析】：银行的资产加权收益率： × × ， ，同银行的定期存款利息 5% C 成本相比，银行产生了 的正利差，所以答案为 。 4. D 下列不属于商品价格风险的是【 】。 A.农产品 B.矿产品 C.股票 D.黄金 【答案解析】：商品价格风险的定义中不包括黄金这种贵金属，黄金是被纳入汇率风险类考虑的。 5. ? B 即期交易中的交付及付款在合约订立后的几个营业日内完成 【 】 A.一个 B.两个 C.三个 D.当日 【答案解析】：即期交易中的交付及付款在合约订立后的两个营业日内完成。 6. C 【 】是期权的买方在期权到期日前，不得要求期权的卖方履行期权合约，仅能在到期日当天要求期权卖 方履行期权合约。 A.美式期权 B.买方期权 C.欧式期权 D.平价期权 【答案解析】：欧式期权是期权的买方在期权到期日前，不得要求期权的卖方履行期权合约，仅能在到期日 当天要求期权卖方履行期权合约。 7.《巴塞尔新资本协议》规定，商业银行交易账户中的项目通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价 C 格时，可以按照【 】定价。 A.历史成本 B.市场估值 C.模型 D.公允价值 【答案解析】：商业银行交易账户中的项目通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按照模 C 型定价，所以 项正确。 8. B 【 】是期权的执行价格比现在的即期市场价格差。 A.价内期权 B.价外期权 C.平价期权 D.卖方期权