第7章 线性回归模型的扩展.ppt

* 山东财经大学统计学院计量经济教研室 第*页 可见，平原、山区和海岛三类地理单元植株中PDM的平均的基础含量估计值分别为16.79（即30.46-13.67）、27.52（即30.46-2.94）和30. 46；PDM含量随树龄的平均增长率为每年0.3267个单位。由于所有的系数都是统计显著的，所以，该样本的分析结果支持了科学家的假说。 * 山东财经大学统计学院计量经济教研室 第*页 避免“虚拟变量陷阱”的另一种方法是设立与状态数相同个数的虚拟变量，但去掉模型中的常数项。如将上例模型改为 但由于无常数项的回归方程，平方和分解公式TSS=ESS+RSS不再成立，不方便相关检验指标的计算，故不提倡使用。 (7.30） 估计结果如表7-10. * 山东财经大学统计学院计量经济教研室 第*页 Dependent Variable: Y Method: Least Squares Included observations: 20 after adjustments Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.?? X 0.326719 0.053307 6.128984 0.0000 D1 16.78502 1.015921 16.52197 0.0000 D2 27.52119 1.243939 22.12422 0.0000 D3 30.45947 0.878290 34.68043 0.0000 R-squared 0.948328 ????Mean dependent var 30.42545 Adjusted R-squared 0.938640 ????S.D. dependent var 6.620825 S.E. of regression 1.640047 ????Akaike info criterion 4.004183 Sum squared resid 43.03604 ????Schwarz criterion 4.203329 Log likelihood -36.04183 ????Durbin-Watson stat 1.706415 表7-10 EViews输出结果 * 山东财经大学统计学院计量经济教研室 第*页 在计量经济学中，把包含有虚拟变量的模型称为虚拟变量模型。常用的虚拟变量模型有三种类型： 1. 解释变量中只包含虚拟变量，作用是在假定其他因素都不变时，只研究分类变量是否使被解释变量表现出显著差异； 2. 解释变量中既含数值变量，又含虚拟变量，研究数值变量和虚拟变量同时对被解释变量的影响； 3. 被解释变量本身为虚拟变量的模型，即被解释变量本身取值为0或1的模型，适于对某社会经济现象进行“是”与“否”的判断研究。 本节讨论前两种情形。 * 山东财经大学统计学院计量经济教研室 第*页 二、虚拟解释变量的回归 在计量经济模型中，加入虚拟解释变量的途径有两种基本类型：一是加法类型；二是乘法类型。不同的途径引入虚拟变量有不同的作用，加法方式引入虚拟变量改变的是模型的截距；乘法方式引入虚拟变量改变的是模型的斜率。 （一）用虚拟变量表示不同截距的回归—加法类型 以加法类型引入虚拟解释变量的模型，虚拟解释变量与其他解释变量是相加关系；从计量经济模型的意义看，其作用是改变了设定模型的截距水平。比如： * 山东财经大学统计学院计量经济教研室 第*页 例 ：研究性别与收入（yi）的关系：我们可以定义虚拟变量Di， Di =0时表示女性，Di =1时表示男性，即： 对于线性回归模型 (7.18)， 若假设H0：β1 =0成立，则说明收入与性别将没有太大关系；若假设H0：β1=0不成立，则说明收入与性别有关。 以加法类型引入虚拟变量时，分为两种情形：解释变量只有分类变量而无数值变量；解释变量既有数值变量又有分类变量。 1.解释变量只有分类变量而无数值变量的回归 * 山东财经大学统计学院计量经济教研室 第*页 例7-4 研究学历与收入（yi）的关系：可以建立如下模型： * 山东财经大学统计学院计量经济教研室 第*页 表7-6为从某城市随机获取的10名职工的学历情况与最初参加工作时的起薪。试建立样本回归模型。 起薪（元） 教育 （1=大学，0=非大学） 起 薪 （元） 教育（1=大学，0=非大学） 2300 1500 1400 2100 2500 1 0 0 1 1 1700 1300 900 1700