课件四优化模型.pptVIP

第四章优化模型 options21=optimset(options,HessUpdate,bfgs) [x21,fval21,exitflag21,output21]=fminunc(fun2, [-1.2 2],options21) pause options22=optimset(options,HessUpdate,bfgs,LineSearchType,cubicpoly) [x22,fval22,exitflag22,output22]=fminunc(fun2, [-1.2 2],options22) pause options31=optimset(options,HessUpdate,steepdesc) [x31,fval31,exitflag31,output31]=fminunc(fun2, [-1.2 2],options31) pause options32=optimset(options,HessUpdate,steepdesc,MaxIter,8000,MaxFunEvals,8000) [x32,fval32,exitflag32,output32]=fminunc(fun2, [-1.2 2],options32) pause options33=optimset(options,HessUpdate,steepdesc,MaxIter,9000,MaxFunEvals,9000) [x33,fval33,exitflag33,output33]=fminunc(fun2, [-1.2 2],options33) 近似规划法的算法步骤如下 返回 用MATLAB软件求解,其输入格式如下: 1. x=quadprog(H,C,A,b); 2. x=quadprog(H,C,A,b,Aeq,beq); 3. x=quadprog(H,C,A,b,Aeq,beq,VLB,VUB); 4. x=quadprog(H,C,A,b, Aeq,beq ,VLB,VUB,X0); 5. x=quadprog(H,C,A,b, Aeq,beq ,VLB,VUB,X0,options); 6. [x,fval]=quaprog(...); 7. [x,fval,exitflag]=quaprog(...); 8. [x,fval,exitflag,output]=quaprog(...); 1、二次规划 计算结果： 五、 结果分析 返 回 4.在a=0.006附近有一个转折点，在这一点左边，风险增加很少时，利润增长 很快。在这一点右边，风险增加很大时，利润增长很缓慢，所以对于风险和 收益没有特殊偏好的投资者来说，应该选择曲线的拐点作为最优投资组合， 大约是a*=0.6%，Q*=20% ，所对应投资方案为: 风险度 收益 x0 x1 x2 x3 x4 0.0060 0.2019 0 0.2400 0.4000 0.1091 0.2212 3.曲线上的任一点都表示该风险水平的最大可能收益和该收益要求的最小风险。对于不同风险的承受能力，选择该风险水平下的最优投资组合。 2.当投资越分散时，投资者承担的风险越小，这与题意一致。即: 冒险的投资者会出现集中投资的情况，保守的投资者则尽量分散投资。 1.风险大，收益也大。 4.3、Matlab优化工具箱简介 1.MATLAB求解优化问题的主要函数 2. 优化函数的输入变量 使用优化函数或优化工具箱中其它优化函数时, 输入变量见下表: 3. 优化函数的输出变量下表: 4．控制参数options的设置 (3) MaxIter: 允许进行迭代的最大次数,取值为正整数. Options中常用的几个参数的名称、含义、取值如下: (1) Display: 显示水平.取值为’off’时,不显示输出; 取值为’iter’时,显示每次迭代的信息;取值为’final’时,显示最终结果.默认值为’final’. (2) MaxFunEvals: 允许进行函数评价的最大次数,取值为正整数. 例：opts=optimset(‘Display’,’iter’