第四章 贷款环境风险分析-区域风险.pdfVIP

2015年银行业专业人员职业资格考试内部资料 公司信贷 第四章 贷款环境风险分析 知识点：区域风险 ● 定义： 指受特定区域的自然、社会、经济、文化和银行管理水平等因素影响，而使 信贷资产遭受损失的可能性。这既包括外部因素引发的区域风险，也包括内部因 素导致的区域风险。分析一个特定区域的风险，关键是要判断信贷资金的安全会 受到哪些因素影响，什么样的信贷结构最恰当， 风险成本收益能否匹配等。 ● 详细描述： 1.外部因素分析 (1)区域自然条件分析 (2)区域产业结构分析 (3)区域经济发展水平分析 (4)区域市场化程度和执法及司法环境分析：文化程度越高，风险越小 (5)区域经济政策分析 (6)区域政府行为和政府信用分析 2. 内部因素分析 （1）信贷资产质量(安全性) ①信贷平均损失比率：从静态上反映了目标区域信贷资产整体水平。 ②信贷资产相对不良率：该指标大于1时，说明目标区域信贷风险水平 高于银行一般水平 ③不良率变幅：指标为正，说明资产质量下降，区域风险上升 ④信贷余额扩张系数 ⑤利息实收率：用于衡量目标区域信贷资产的收益实现情况。 ⑥加权平均期限：用于衡量目标区域信贷资产的期限结构 （2） 盈利性 是区域管理能力和区域风险高低的最终体现。贷款实际收益率反映了信 贷业务的价值创造能力。通过总资产收益率、 贷款实际收益率两项主要指 标。 （3） 流动性 过高的流动性可能意味着资金利用效率不足， 信贷经营处于低效率中 ； 而过低的流动性意味着资金周转不畅或出现信贷资金固化。 流动比率、 存量存贷比率、 增量存贷比率三个主要指标 例题： 1.下列关于盈利性的说法，正确的是（） A.盈利性是区域管理能力和区域风险高低的最终体现 B.盈利性通过总资产收益率来衡量 C.盈利性通过贷款实际收益率来衡量 D.盈利性较高，通常区域风险相对较高 正确答案：A 解析：盈利性是区域管理能力和区域风险高低的最终体现。通过总资产收益 率、贷款实际收益率两项主要指标，来衡量目标区域的盈利性。总资产收益 率反映了目标区域的总体盈利能力，而贷款实际收益率反映了信贷业务的价 值创造能力。这两项指标高时，通常区域风险相对较低。 2.下列关于评价信贷资产质量的指标的说法，正确的有()。 A.信贷平均损失比率从静态上反映了目标区域信贷资产整体质量 B.信贷资产相对不良率小于1时，说明目标区域信贷风险低于银行一般水平 C.不良率变幅为负时，说明资产质量下降 D.利息实收率用于衡量目标区域信贷资产的收益实现情况 E.加权平均期限用于衡量目标区域信贷资产的期限结构 正确答案：A,B,D,E 解析：区域信贷资产质量是对区域信贷风险状况的直接反映，它是衡量内部 风险最重要的指标。信贷资产质量好，则表明该区域信贷风险低。评价信贷 资产质量主要有以下几个指标:①信贷平均损失比率。用于评价区域全部信 贷资产的损失情况，指标越高，区域风险越大。该指标从静态上反映了目标 区域信贷资产整体质量。②信贷资产相对不良率。用于评价目标区域信贷资 产质量水平在银行系统中所处的相对位置，通过系统内比较，反映出目标区 域风险状况。指标越高，区域风险越高。该指标大于1时，说明目标区域信 贷风险高于银行一般水平。③不良率变幅。用于评价目标区域信贷资产质量 的变化情况，反映信贷资产质量和区域风险变化的趋势。指标为负，说明资 产质量上升，区域风险下降；指标为正，说明资产质量下降，区域风险上升 。④信贷余额扩张系数。用于衡量目标区域因信贷规模变动对区域风险的影 响程度。指标小于O时，目标区域信贷增长相对较慢，负数较大意味着信贷 处于萎缩状态；指标过大则说明区域信贷增长速度过快。扩张系数过大或过 小都可能导