经济应用统计学-第八章时间数列分析.pptVIP

第八章 时间数列分析 第一节 时间数列分析的一般问题 第二节 动态发展水平与速度分析 第三节 长期趋势分析 第四节 季节变动分析 第五节 循环变动分析 第六节 景气循环分析 一次指数平滑法 一次指数平滑法是根据本期指标值和上期一次指数平滑值，计算其加权平均值，为本期一次指数平滑值，并将其作为下期预测值的方法。 第 t+1期的长期趋势预测值 平滑系数，为0到1之间的数 第t期的实际观察值 第 t期的预测值 利用上式进行计算，需要确定两个量： 一次平滑系数 平滑初始值 若时间数列波动大，宜取较大值，若波动小，取较小值。 实际中取多个值计算，取均方误差小的 例题291页 长期趋势分析方法 时距扩大法 移动平均法 指数平滑法 线性模型法 线性趋势 非线性趋势 略 线性模型法 趋势线拟合法：用某种趋势线（直线或曲线）来对原数列的长期趋势进行拟合。其主要作用是进行外推预测。 是趋势线拟合法的一种 直线趋势方程： 曲线趋势方程： 当数据的一阶差分（逐期增长量）趋近于一常数时，可以配合直线方程。 t yi 一阶差分yi - yi-1 1 2 3 4 ? n a + b a + 2b a + 3b a + 4b ? a + nb b b b ? b 用最小二乘法求 a、b 的公式： 直线趋势方程参数的计算 若令?t = 0： 年份 t t GDP (y) ty t2 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7610.6 8491.3 9448.0 9832.2 10209.1 11147.7 12735.1 14452.9 16283.1 17993.7 19718.4 21454.7 23129.0 -45663.6 -42456.5 -37792.0 -29496.6 -20418.2 -11147.7 0 14452.9 32566.2 53981.1 78873.6 107273.5 138774.0 36 25 16 9 4 1 0 1 4 9 16 25 36 合计 91 0 182506.1 238946.7 182 第三节 长期趋势分析 一、时间数列的变动因素及分析模型 二、测定长期趋势的作用 三、测定长期趋势的方法 四、长期趋势形态的选择 判断趋势类型 绘制散点图 分析数据特征 当数据的一阶差分趋近于一常数时，可以配合直线方程。 当数据的二阶差分趋近于一常数时，可以配合二次曲线方程。 当数据的环比发展速度趋近于一常数时，可配合指数曲线方程。 四、长期趋势形态的选择 定性分析 最小均方误差分析 t yi 一阶差分yi - yi-1 1 2 3 4 ? n a + b a + 2b a + 3b a + 4b ? a + nb b b b ? b t yi 一阶差分 二阶差分 1 2 3 4 ? n a + b + c a + 2b + 4c a + 3b + 9c a + 4b + 16c ? a + nb + n2c b+3c b+5c b+7c ? b+(2n-1)c 2c 2c ? 2c t yi yi / yi-1 1 2 3 4 ? n ab ab2 ab3 ab4 ? abn b b b ? b 第八章 时间数列分析 第一节 时间数列分析的一般问题 第二节 动态发展水平与速度分析 第三节 长期趋势分析 第四节 季节变动分析 第五节 循环变动分析 第六节 景气循环分析 第四节 季节变动分析 一、季节变动及其测定目的 二、测定季节变动的方法 三、季节变动预测的方法 季节变动：客观现象受自然因素或社会因素影响，而形成的有规律的周期性变动。周期长度一般在一年之内。 饮料的生产量及销售量在一年内的变化 用电量在一年之内的增减 蔬菜价格在一年内的波动 鲜花销售每年的几个旺季 每年旅客运输的高峰期…… 季节变动的概念 测量季节变动的意义 第四节 季节变动分析 一、季节变动及其测定目的 二、测定季节变动的方法 三、季节变动预测的方法 季节变动的测定 原始资料平均法（按月（季）平均法） 趋势剔除法 不考虑长期趋势 考虑长期趋势 按月（季）平均法的假设：没有循环变动和长期趋势的影响。 按月（季）平均法 按原始数据直接计算季节比率 ，计算步骤为： 第一步，求各年同季（同月）平均数： 第二步，求所有年份各季或各月的总平均数： 第三步，求出季节比