金融MATLAB-第3章.ppt

* * 2．yy = smooth(y,span) 用span参数指定移动平均滤波器的窗宽，span为奇数。 3．yy = smooth(y,method) 用method参数指定平滑数据的方法，method是字符串变量，可用的字符串如表所示。 * * 4．yy = smooth(y,span,method) 对于由method参数指定的平滑方法，用span参数指定滤波器的窗宽。 5．yy = smooth(y,sgolay,degree) 利用Savitzky-Golay方法平滑数据，此时用degree参数指定多项式模型的阶数。degree是一个整数，取值介于0和span-1之间。 6．yy = smooth(y,span,sgolay,degree) 用span参数指定Savitzky-Golay滤波器的窗宽。span必须是一个正的奇数。 7．yy = smooth(x,y,?…) 同时指定x数据。 * * 例如：产生一列正弦波信号，加入噪声信号，然后调用smooth函数对加入噪声的正弦波进行滤波(平滑处理)。 代码如下： t = linspace(0,2*pi,500);??%?产生一个从0到2*pi的向量，长度为500 y = 100*sin(t);??%?产生正弦波信号 %?产生500行1列的服从N(0,152)分布的随机数，作为噪声信号 noise = normrnd(0,15,500,1); y = y + noise;??%?将正弦波信号加入噪声信号 figure;??%?新建一个图形窗口 plot(t,y);??%?绘制加噪波形图 xlabel(t);??%?为X轴加标签 ylabel(y = sin(t) +?噪声);??%?为Y轴加标签 * * yy1 = smooth(y,30);??%?利用移动平均法对y进行平滑处理 figure;??%?新建一个图形窗口 plot(t,y,k:);??%?绘制加噪波形图 hold on; plot(t,yy1,k,linewidth,3);??%?绘制平滑后波形图 xlabel(t);??ylabel(moving);??legend(加噪波形,平滑后波形); yy5 = smooth(y,30,sgolay,3);??%?利用sgolay方法对y进行平滑处理 figure;??%?新建一个图形窗口 plot(t,y,k:);??%?绘制加噪波形图 hold on; plot(t,yy5,k,linewidth,3);??%?绘制平滑后波形图 xlabel(t);??ylabel(sgolay);??legend(加噪波形,平滑后波形); * * * * MATLAB金融工具箱中提供了smoothts函数，也可用来对数据进行平滑处理，其调用方式如下： output = smoothts(input) output = smoothts(input, b, wsize) output = smoothts(input, g, wsize, stdev) output = smoothts(input, e, n) smoothts函数的输入参数input是一个金融时间序列对象或行导向矩阵。以上调用方式中的?b，g，或?e?表示不同的数据平滑方法，其中?b?表示盒子法（Box method，默认情况），g?表示高斯窗方法（Gaussian window method），e?表示指数法（Exponential method） * * 例如：现有上海股市日开盘价、最高价、最低价、收盘价、收益率等数据，时间跨度为2005年1月4日至2007年4月3日，共510组数据。完整数据保存在文件StockPriceData.xls中，其中部分数据如图所示。试调用smoothts函数对日收盘价数据进行平滑处理。 具体代码见m_3_5_2.m * * * * MATLAB信号处理工具箱中提供了medfilt1函数，用来对信号数据进行一维中值滤波，其调用方式如下： y = medfilt1(x,n) %对向量x进行一维中值滤波，返回与x等长的向量y。 y = medfilt1(x,n,blksz) %用for循环，每次循环输出blksz个计算值，默认情况下，blksz = length(x) y = medfilt1(x,n,blksz,dim) %用dim参数指定沿x的哪个维进行滤波。 * * 例如：产生一列正弦波信号，加入噪声信号，然后调用medfilt1函数对加入噪声的正弦波进行滤波(平滑处理)。 代码见m3_5_3.m * * 1．变换公式 设p维向量X=(X1, X2,…, Xp)的观测值矩阵为 ???????????????????