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利率市场化进程中我国商业银行利率风险研究 　　【摘要】利率市场化是推动一国金融市场逐渐成熟，促使金融机构日趋完善的重要举措，同时也是衡量一国金融市场发展成熟程度的重要标志。随着利率市场化改革的推进，我国商业银行的利率风险管理模型面临着升级。本文从我国实际出发，试图通过利率缺口模型来分析金融危机以来我国上市商业银行的利率风险，从而期望对我国商业银行的管理与经营提供一些政策思路 【关键词】敏感性缺口 利率市场化 商业银行 一、利率市场化概述及利率风险 进入到20世纪末21世纪初，利率市场化在全球范围内广泛展开，利率波动幅度和频率进一步加大和频繁，与此同时随着金融国际化，影响利率的因素更加复杂化和多样化，利率变动的趋势和规律更加难以掌握和控制。在这样的大背景下，我国商业银行也面临着同样的利率风险，而且我国的商业银行是在较缺乏基础的理论知识和应变经验的情况下加入到利率市场化的行列中，预测市场利率的能力和风险管理的水平存在许多的不足和缺陷，同时还要和入世后纷纷涌入中国市场拥有完善的利率风险管理技术的外资银行相竞争，形势的严峻性与紧迫性可想而知。因此如何建立适合我国商业银行利率风险管理的模型和理论成为银行业面临的重要课题 二、我国主要商业银行利率风险管理的实证分析 （一）利率敏感性缺口实证分析 利率敏感性缺口模型是针对利率变化而导致银行的资产与负债的利息收入或支