专题非线性时间序列.docVIP

基于多元局部多项式方法的非线性时间序列预测 摘 要：根据Takens定理，把混沌时间序列构造为一组序列对，然后用多元局部多项式方法来预测其序列，这种核估计方法可以结合局域法与全局法的优点，使得预测的精度更高0 仿真结果表明，该方法非常有效。 关键词：非线性时间序列，多元局部多项式方法，核估计 1. 引言 混沌现象是自然界中广泛存在的一种不规则运动，是一种由确定的非线性动力系统生成的复杂行为。 该现象介于确定关系和随机关系之间，是对现有确定模式的推广。 因此，混沌时间序列的特性使其在信号处理、通信、控制、社会经济、生物医学等领域中有着越来越重要的应用。 随着混沌理论和应用技术研究的不断深入，混沌系统的建模和预测已成为近 几年来的一个重要研究热点。 对于混沌时间序列的预测，现已有一些方法，主要分为局域法和全局法两类Farmer和Sidorowich于1987年提出了局域预测法，这类方法的特点是计算量小、简单易行，缺点是不能预测历史数据中没有的新点。全局预测法可以克服这个缺点，目前人们常采用多项式模型、神经网络作为工具实现全局预测0 然而全局预测法存在两个主要问题：预测模型的未知参数多和建模所需要的样本点多。 为了克服这两种方法的各自缺点，本文采用类似于相空间重构的思想，使用一种新的非参数估计方法，即多元局部多项式方法来预测混沌时间序列0该方法在局域法和全局法的多项式模型之间建立桥梁，可