第二十三讲 多准则决策1.pptVIP

L/O/G/O 管理学院 张蕊 Email:zhangrui@ 运筹学（Operations Research) 第十一章 多准则决策 目标规划 层次分析法 1 2 目标规划 目标规划是在线性规划的基础上，为适应经济管理中多目标决策的需要而逐步发展起来的一个分支。 解决多准则问题时,通常会使用到线性规划的框架 目标规划与线性规划的比较 线性规划只讨论一个线性目标函数在一组线性约束条件下的极值问题；而目标规划是多个目标决策，可求得更切合实际的解。 线性规划求最优解；目标规划是找到一个满意解。 线性规划中的约束条件是同等重要的；而目标规划中有轻重缓急和主次之分，即有优先权。 线性规划的最优解是绝对意义下的最优，但需花去大量的人力、物力、财力才能得到；实际过程中，只要求得满意解，就能满足需要（或更能满足需要）。 Nicolo公司问题 为了阐明解决多准则决策问题的目标规划,以Nicolo投资咨询公司所面临的问题为例。 有一个客户有80 000美元用于投资，起初，他的投资分配到两种股票上： 股票 每股价格 （美元） 每股预计年收益（美元） 每股风险指数 美国石油 哈勃房产 25 50 3 5 0.50 0.25 将购买80 000/25=3200（股） 投资组合的风险指数为3 200*0.50=1600 投资组合的风险指数在0～1 600之间 Nicolo公司问题 Nicolo公司的客户想避免一个高风险的投资组合；因此，将所有资金用于购买美国石油是不合适的。 客户同意接受的一个风险水平是投资组合的最大总风险指数为700。那么，仅考虑风险的话，目标就是找到一个风险指数为700或更小的投资组合。 客户的另外一个目标是年收益至少为9 000美元。 投资组合只要由2000股美国石油[以2000*25=50 000（美元）成交]和600股哈勃房产[以600*50=30 000（美元）成交]组成就能达到年收益至少为9 000美元的目标 这种情况下： 年收益额达到：2 000*3+600*5=9 000（美元）； 但是，这个投资战略的风险指数为 2 000*0.5+600*0.25=1 150 因此，这个投资组合达到了年收益的目标，但没有满足风险指数的目标。 ＞700 确定目标 这个投资组合的选择问题是一个多准则决策问题，它包含两个互相冲突的目标： 风险 年收益 假设客户最优先的目标是减少风险—只要投资组合的风险指数不超过700，客户会尽可能追求最大的收益。 确定目标 基于这个优先级，此问题的目标如下： 主要目标（第一优先级） 目标1：找到一个风险指数不超过700的投资组合。 二级目标（第二优先级） 目标2：找到一个年收益至少为9 000美元的投资组合。 第一优先级目标的目标值 第二优先级目标的目标值 构建约束条件和目标等式 首先，定义决策变量： U—购买的美国石油股票数； H—购买的哈勃房产股票数。 Nicolo公司第一个约束条件对应的是可使用的资金。则约束条件： 25U+50H≤80 000 构建约束条件和目标等式 为了完成模型的公式化，必须为每个目标创建一个目标等式。 目标1投资组合的风险指数是0.50U+0.25H，根据U、H的值，投资组合的风险指数可能小于、等于或大于目标值700。 目标1等式： 0.50U+0.25H=700+ d1+ - d1- 式中： d1+—投资组合的风险指数超过目标值700的数量； d1——投资组合的风险指数少于目标值700的数量。 构建约束条件和目标等式 在目标规划中，d1+ 和 d1-被称为偏差变量。 设置偏差变量的目的是允许出现结果不精确等于目标值的可能。 比如： 由U=2000股美国石油和H=0股哈勃房产组成的投资组合 风险指数为0.5*2000+0.25*0=1000。 这样， d1+ =300反映的情况是投资组合的风险指数超过目标值300个单位 注意，既然d1+ 大于0，那么d1-的值必须为0。 构建约束条件和目标等式 同理，如果投资组合由U=0、H=1000组成，那么它的风险指数为0.50*0+0.25*1000=250。 这种情况下， d1-=450而d1+ =0，表明解提供了一个风险指数比目标值700小450的投资组合