巴塞尔新资本协议和全面风险管理-武剑.pdfVIP

巴塞尔新资本协议与 全面风险管理 建设银行风险管理部 武剑 博士 2006-10-18 1 武剑简历 2 提纲 巴塞尔新资本协议 全面风险计量框架 全面风险管理体系 问题与讨论 3 基本概念 风险定义 风险管理 风险类别 信用风险与违约定义 违约概率和违约频率 信用风险和信贷风险 巴塞尔新资本协议 4 商业银行风险类别 国家风险 信用风险 公司风险 利率风险 零售风险 市场风险 汇率风险 机构风险 价格风险 流动性风险 股权风险 人员风险 流程风险 操作风险 法律风险 战略风险 计算机风险 商誉风险 外部冲击 5 违约定义 – 2002年修改后定义：发生以下一种或两种情况 实质性债务90天逾期，超过限额的透支 借款人可能无法全额偿还债务，除非采取其它措施， 如对抵押品变现。 – “可能无法全额偿还债务”的含义 » 同意贷款重组，由此可能减少债务规模，如 减免或推迟偿还本金、利息或费用 » 债务不再计息 » 出现冲销、计提专项准备 » 在承受较大损失的条件下出售贷款 » 借款人已提出破产或处于类似状态 » 借款人已被置于破产或处于类似状态 6 违约概率与违约比率 客户 违约概率 风险评级 违约情况 1001 0.5%