商业银行和中央银行在反洗钱问题上的博弈.pdfVIP

t2，／ 财／经／大／学／学／按 J硼衄丑l 0f91日TIxi FirmI and E‘期删 University JlⅡ1．，20∞ VoI．25 N0．3 2 0 0 ：年 6月 瞄■■隧 圈■圈 商业银行和中央银行在反洗钱问题上的博弈 原永中，张新福 (中国人民银行天津分行，天津3ooo4o) [摘 要】商业银行和中央银行出于各自不同的目的，在洗钱的问题上表现出不同的态度。双方在洗钱问题上的行为构 成一个不完全信息动态博弈，最终会达到搏弈均衡状态。通过博弈均衡过程分析，可以对提高中央银行调节水平和商业银行 努力程度提供新的建议。 [关键词]商业银行； 中央银行；反洗钱； 博弈 [中图分类号] 3o．31 [文献标识码]A [文章编号]1007—9556(2003)03—0070—04 An Analysis of the Game Between Commercial Banks and the Central Bank on the Issue of Combating Money Laundering YUAN Yong—zhong．ZHANG Xin—fu (Ti~in Branch of China People’s Bank，Tianjin 3OOO4O China) A 嘣 ：Commercial banks and the central bank extend different attitudes towards the J88Ue ofmoney】aund ．With~ raplete in- form~on the two pa es stand in a cIymIⅡlic game that eventually ends up in an equilibrium．The analysis 0fthe process 0fthe game will con— tribute to the imo~vement of control on the part ofthe central bank and promote effort Oil the part 0f cormnercial banks． Key Words：comr~rcial bank；central bank；combating money laur-der．game 随着经济全球化和金融一体化的发展，金融系统 分析的基础上做出的。因此，本文首先对商业银行的 在国民经济中的作用越来越重要，货币资金离开金融 成本收益进行分析。 系统流动和交易变得越来越困难。犯罪分子为了给非 (一)成本分析 法资金披上合法“外衣”，利用金融系统进行资金的流 目前，国际上在反洗钱方面取得了很多成就，许多 动和转移，以达到洗钱的目的，金融系统也就成为犯罪 国家都制定了或正在制定(包括我国)反洗钱法规。在 分子进行洗钱的主要渠道。商业银行和中央银行出于 金融领域，金融行动特别组织(眦F，FinanCial Action 各自不同的目的，在反洗钱的问题上表现出不同的态 Task F0Ice)制定了《四十项建议》；巴塞尔委员会(Sa~el 度。中央银行作为社会利益的维护者，意在严厉打击 t )从金融监管的角度提出了“了解你的客户” 洗钱活动；而商业银行基于自身效益最大化的考虑，对