第八讲随机规划第一节问题的提出.PDF

第八章 随机规划 第八章 随机规划 第一节 问题的提出 随机规划所研究的对象是含有随机因素的数学规划问题。例如，我们 熟悉的线性规划问题 min f ( X )  CX AX  b （8.1） X  0 b 如果其中的 ， ， 的元素中部分的或全部的是随机变量，则称其为随机 A C 线性规划问题。 b 在数学规划中引入随机性是很自然的事情。在模型中的 ， ， 的元 A C 素常常代表价格、成本、需求量、资源数量、经济指标等参数。由于各种 不确定性因素的影响，这些参数经常出现波动。例如，市场上对某种商品 的需求量一般无法精确的预知，只能作出大致的预测，某种产品的生产成 本往往受原材料价格、劳动生产率等各种因素的影响而经常变化，这些变 化与波动，在许多场合可以用一定的概率分布去描述。因此，在数学规划 中引入随机变量，能够使模型更加符合实际情况，从而是的决策更加合理。 例 1 某化工厂生产过程中需要 ， 两种化学成分，现有甲、乙两种 A B 原材料可供选用。其中原料甲中化学成分 的单位含量为 ， 的单位含 A a /10 B 量为 ；原料乙中化学成分 的单位含量为 ， 的单位含量为 。根 a / 3 A 1/10 B 1/ 3 据生产要求，化学成分 的总含量不得少于 个单位，化学成分 的总含 A 7 /10 A 量不得少于 个单位。甲、乙两种原料的价格相同，问如何采购原料，使 4 / 3 得即满足生产要求，又是的成本最低？ 显而易见，这个问题可以用线性规划模型来描述。根据题意，设原料 甲的采购数量为 ，原料乙的采购数量为 ，容易得到如下线性模型： x x 1 2 min f ( X )  x  x 1 2 ax  x  7 1 2 bx  x  4 （8.2） 1 2 x1  0,x2  0 1 第八章 随机规划 b 于是只要知道 和 的值，立即可以求得最优解。 a 但是，如果由于某种原因，原料甲中化学成分 、 的单位含量不稳定，