索鹏信用卡用户信用评估的分析与研究.doc

学号： 密级： 武汉大学本科论文 信用卡用户信用评估的分析与研究 院系名称： 国际软件学院 专业名称： 软件工程 学生姓名： 索鹏 指导老师： 边馥苓教授、廖广志老师 二○○九年六月 Bachelor’s degree thesis of Wuhan university Analysis and research of credit evaluation methods in credit card application College: International School of Software Subject: Software Engineering Name: Peng Suo Directed by: Professor Fuling Bian, Zhiguang Liao June 2009 郑 重 声 明 本人呈交的学位论文，是在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果，所有数据、图片资料真实可靠。尽我所知，除文中已经注明引用的内容外，本学位论文的研究成果不包含他人享有著作权的内容。对本论文所涉及的研究工作做出贡献的其他个人和集体，均已在文中以明确的方式标明。本学位论文的知识产权归属于培养单位。 本人签名： 日期： 2009年5月10日 摘 要 随着电子商务的普及和大众消费理念的提升，信用卡在消费过程中的作用越来越大。国民消费水平的提升带动了信用卡业务的进一步扩大，伴随而来的便是风险控制方法重视程度的加深。在银行提供这种集借贷消费等多种功能于一体的便利的同时，也要控制信贷风险，以保证信用卡市场能够健康、持续的发展。与外国银行信用卡业务相比，我国各商业银行的信用卡业务的风险管理水平较低。毫无疑问，缺乏一套有效的信用卡申请风险评估方法是阻碍个人信用卡业务进一步发展的主要因素之一。 本文从信用评估的介绍出发，介绍了个人信用评估的常用方法，着重研究个人信用评分系统的评估模型。然后介绍了数据挖掘技术，以及数据挖掘的流程和模型的建立，之后通过对多种信用评估模型的分析，建立了基于数据挖掘技术的个人信用评估模型，该模型首先对原始样本进行数据预处理，清除无关的属性和数据。为简化模型和减少运算量，对具有连续变量特征的属性进行离散化，对具有相关关系的属性进行整合，使属性之间相关性最小，从而提取出建模必须的有效属性。然后采用决策树根据历史数据样本估算模型参数，建立了个人信用评分模型。 最后对全文的工作进行了总结和展望。 关键词：个人信用评估；数据挖掘；决策树 ABSTRACT Along with the popularity of e-commerce and people’s increasing desire to consume products, credit card has been playing a more and more important role in the process. The fast growing of domestic consumption has stimulated the expanding of the credit card business, which in turn brought considerable concern to the methods of risk control. While commercial banks bring us the convenience to apply loans or buy things, they have to control the risk in order to make the credit card market behave in a healthy and consistent way. Compared to the same business that foreign banks operate, the risk management level of this market in our country is relatively low. It is so obvious that one of the most important factors that hinder the development of the credit card market is lack of an effective risk control method when a customer applies a card. This paper starts with an introduction to