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我国商业银行信贷风险管理研究 摘要：在现代经济中,银行作为金融中介,已成为整个经济活动的中枢,其触角广泛渗透于经济社会的各个部门各个角落。商业银行的平稳运行与健康发展是整个社会经济稳定发展的基石。随着我国金融市场与国外金融市场一体化程度越来越高,中国金融市场的发展离不开全球金融市场繁荣或萧条的大背景中国在分享全球化带来的收益的同时,也必须承受全球经济一体化产生的风险和成本。而信贷业务是商业银行的最主要业务,因此,商业银行面临的主要风险就是信贷风险。所以加强商业银行信贷风险管理对银行经营与经济发展具有非常重要的意义。信贷风险是指银行在信贷活动中预期收益不能实现的可能性，也是银行信贷资产经营的核心。　①信用风险。贷款是银行主要业务，贷款活动要求商业银行对借款人的信用水平作出判断，但这些判断并非是正确的，借款人的信用水平也可能因为各种原因而下降。于是，银行总是面临交易而损失贷款的风险，即信用风险。　　金融市场风险。市场风险是由于利率、汇率、等价格导致银行损失的风险，包括利率风险、汇率风险、风险　　操作风险。操作风险是指有问题的内部操作过程人员系统或外部事件而导致的直接或间接损失的风险，这一定义包含了道德风险、技术风险、模型风险。信贷业务的最大操作风险在于内部控制的失效。④流动性风险。流动性是指银行包括资产的流动性和负债的流动性。前者是是指银行　　⑤法律风险。在日常经营活动或各类交易过程中，因为无法满足或违反法律要求，导致商业银行不能履行合同发生争议诉讼或其他法律纠纷，可能给商业银行造成经济损失的风险，即为法律风险。信贷风险特①客观性只要有信贷活动存在，信贷风险就不以人的意志为转移而客观存在，确切地说，无风险的信贷活动在现实的银行业务工作中不存在。②潜藏性。信贷业务是此借彼还，因此很多损失因素会被信贷循环所暂时掩盖，并且由于金融具有信用货币发行和创造信用的功能，使得本属于即期银行风险的后果，可能由于通货膨胀、借新还旧、贷款还息等形式来掩盖事实上的损失。所以银行的信贷风险并不只在金融危机爆发时才存在，而是很可能在银行繁荣的表面下就已经隐藏着信贷业务的不确定性。 ③扩散性。个别银行信贷业务的风险损失或失败，不仅会影响其自身的生产和发展，而且会涉及与之相关联的银行和众多经济主体，这是银行风险不同于其他风险的一个显著特征。 ④可控性。尽管商业银行信贷风险是客观存在的，但并不是意味着在风险面前我们束手无策。在认识信贷风险的基础上，人们完全可对风险加以分析防范、管理和控制，通过一定方法、模式对风险进行事前预测、事中防范和事后化解。 2.1.3商业银行信贷风险的一般性原因 导致商业银行信贷风险的原因有客观性原因与主观性原因。前者是指:由于各种不确定性的因素导致借款人经济状况欠佳，在愿意偿还贷款的前提下没有经济能力归还银行的款项，最终致使银行信贷资产受损。后者是指:由于各种不确定性的因素导致借款人在主观意愿上出现了问题，即不论借款人的经济状况如何，是否有能力归还银行的贷款，均因为其主观上不愿意归还银行贷款，故意拖欠贷款或者利用非法手段逃避还款义务，最终导致银行信贷资产遭受损失。 2.2商业银行的信贷风险管理 2.2.1商业银行信贷风险管理的涵义和特征 （1）商业银行信贷风险管理的涵义 商业银行信贷风险管理是指银行通过科学的方法对各种可能导致贷款损失的因素进行有效地预测、分析、防范、控制和处理，以降低贷款风险，减少贷款损失、提高贷款质量，从而增强银行风险控制能力和损失补偿能力的一种贷款管理活动。通过信贷风险管理，可准确地识别和计量风险成本和风险水平，从而实现风险和收益匹配，提高竞争能力和盈利能力①信贷风险管理方法不断增加。在传统的信贷风险管理方法中，主要有:要求借款人提供足够的抵押或者担保；通过对单个企业信贷额度的限制达到信贷风险分散化的目的，防止信贷风险过于集中；加大贷款申请人的贷前审查，选择各指标良好的申请人发放贷款。可是，这些信贷风险管理手段对工作量的要求非常大，由于信贷风险管理理论研究不断地的发展，商业银行信贷风险管理方法也不断地推陈出新。近几十年，现代信息技术飞速发展，多种多样的新型金融工具，给信贷风险管理方法的发展带来新的希望。 ②信贷风险管理具体操作中无法规避风险集中化。虽然在商业银行信贷风险管理中强调信贷风险的分散化，严格控制信贷风险的集中，但是在具体操作中，由于各种原因风险分散化却很难得到良好的实施。 ③信贷风险管理从静态管理发展到动态管理。在很长时间里，信贷风险的度量方法没有得到很好的扩充，量化手段有限，不能在具体情况发生改变时对信贷管理方法进行及时的调整。因此信贷风险管理一直都处于静态管理状态。随着信贷风险度量方法的快速发展，各种计量模型的开发使得信贷风险管理在量化方面有了很大的进步，金融工具创新，给信贷风险的组合管理