计量经济学课件-第四节.ppt

第四章 放宽经典假定的模型 一、异方差性 1、异方差的概念（ Heteroskedasticity） 如果 ，或者 即对于不同的样本点，随机误差项的方差不再是常数，而是互不相同，存在异方差问题的模型为异方差模型。 异方差的类型： 异方差是U的方差随着解释变量的变动而变动，其关系大致分为： U的方差随解释变量的增大而增大 递增异方差 U的方差随解释变量的增大而减少 递减异方差 U的方差与解释变量之间的复杂关系 复杂异方差 计量经济分析中的异方差问题 使用截面数据的时候容易出现异方差问题，因为在不同样本点上除解释变量外其它因素差异很大，时间序列相对来说差异要小。 如：收入支出模型，不同收入水平的家庭，影响支出的家庭内部及外部环境可能不同，支出的随机变动就会有差异。 再如：生产函数模型，不同样本企业的内外部环境差异导致影响产出的随机因素存在差异。 2、异方差OLS估计的后果 对于存在异方差问题的模型，采用OLS估计会有何不利结果？ (1) 估计量无偏，但是非有效。 由于U的均值为0，因此 不影响无偏性 估计量的方差为： 显然与不存在异方差时的方差是不同的，可能高于或低于不存在异方差时的方差，有效性丧失。 （2）系数显著性检验失效 因为 , 系数显著性检验是建立在正确估计参数及估计量的方差基础之上，如果出现异方差，估计量及其方差出现偏误（偏大或偏小）， t 检验失效。 （3）预测精度降低 为什么？ 3、异方差的检验 各种异方差检验的基本思路：异方差的概念是U的方差随着X的变动有规律地变动，因此，建立U的方差和X的回归方程进行检验，如果两者之间的回归关系显著的化，可以认定异方差的存在。由于U的方差不可观测，一般先利用OLS估计模型，用残差替代U进行检验。常用检验方法包括： （1）图示法 观察 散点图的规律 如图： 或者观察 或者残差分布图 （2）戈德菲尔－夸特检验（ Goldfeld-Quandt） 基本思想：将样本分成大小相等的两个子样本分别回归，如果模型存在递增或递减异方差，两个残差平方和比值比较大，可以构造一个统计量检验这个比值。以下我们检验递增异方差的存在。 模型除异方差外，满足经典假定 检验步骤：将样本从小到大排列后去掉中间四分之一的样本单位，组成由较小观测值和较大观测值构成的两个子样本，分别回归，记残差平方和为 构造F统计量 如果原假设 成立，不存在异方差，则F统计量会比较小，反之比较大，当 , 拒绝原假设，存在异方差。 为保证 检验效果，需要大样本。一次检验一个解释变量。 思考：如何检验递减异方差？ （3）White检验 可以检验U与多个解释变量之间的异方差、较复杂形式的异方差。 检验思想：构造残差平方对于解释变量的一个包容性较强的异方差形式，检验其在统计上是否显著成立，如果成立，说明异方差存在并且可以知道异方差的形式。 检验过程： 建立如下辅助回归方程 原假设： 构造统计量 如果原假设成立，统计量的取值如何？ ，拒绝原假设，存在异方差 怀特检验可以分别对包含交叉项和不包含交叉项的辅助方程进行回归 （4）试验检验法 检验思路：假设异方差的可能形式，再进行回归检验。试验检验法可以考虑更为多样复杂的异方差形式，但是工作量比较大。比较常用的检验有： 帕克(Park)检验 戈里瑟(Gleiser)检验 h可取1，2，1/2，－1，－1/2 一般而言，对于大样本情况，选择上述五种形式可以得到较为满意的结果，对于小样本，只能作为了解异方差某些信息的一种手段。 4、异方差的修正 两种方法： WLS：适用于异方差形式已知情形 HAC：适用于异方差形式未知情形 （1）WLS方法（Weighted Least Square，加权最小二乘法）