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第十章 动态规划 §1 多阶段决策过程最优化问题举例 §2 基本概念、基本方程与最优化原理 §3 动态规划的应用(1) §4 动态规划的应用(2) 第十章 动态规划 动态规划:解决多阶段决策过程最优化问题 解决思路:多阶段 单阶段 解决的具体问题:最短路径、装载问题、库存、资源分配、生产过程最优化等问题、 §1 多阶段决策过程最优化问题举例 例1 最短路径问题 下图表示从起点A到终点E之间各点的距离。求A到E的最 短路径。 §1 多阶段决策过程最优化问题举例 讨论: 1、以上求从A到E的最短路径问题,可以转化为四个性质完全相 同,但规模较小的子问题,即分别从Di 、Ci、Bi、A到E的最短路 径问题。 第四阶段:两个始点D1和D2,终点只有一个; 表10-1 分析得知:从D1和D2到E的最短路径唯一。 §3 动态规划的应用(1) §3 动态规划的应用(1) 四、系统可靠性问题 例5.某科研项目组由三个小组用不同的手段分别研究,它们失败的概率各为0.40,0.60,0.80。为了减少三个小组都失败的可能性,现决定给三个小组中增派两名高级科学家,到各小组后,各小组科研项目失败概率如下表: 问如何分派科学家才能使三个小组都失败的概率(即科研项目最终失败的概率)最小? §3 动态规划的应用(1) 解:用逆序算法。设 阶段:每个研究小组为一个阶段,且 §3 动态规划的应用(1) 计算 当n=3时, 当n=2时, §3 动态规划的应用(1) 当n=1时, 最优解为 x1*=1,x2*=0,x3*=1;科研项目最终失败的概率为0.060。 §4 动态规划的应用(2)* 一、连续确定性动态规划 对于状态变量和决策变量只取连续值,过程的演变方式为确定性时,这种动态规划问题就称为连续确定性动态规划问题。 §4 动态规划的应用(2)* 机器负荷分配问题 例1 一种机器能在高低两种不同的负荷状态下工作。设机器在高负荷下生产时,产量函数为P1=8u1,其中u1为在高负荷状态下生产的机器数目,年完好率为a=0.7,即到年底有70%的机器保持完好。在低负荷下生产时,产量函数为P2=5u2,其中u2为在低负荷状态下生产的机器数目,年完好率为b=0.9。设开始生产时共有1000台完好的机器,请问每年应该如何把完好机器分配给高、低两种负荷下生产,才能使得5年内生产的产品总产量最高。 §4 动态规划的应用(2)* 解 建立动态规划模型: 分为5个阶段,每个阶段为1年。设状态变量sk表示在第k阶段初拥有的完好机器数目;k=1,2,3,4,5。 决策变量xk表示第k阶段中分配给高负荷状态下生产的机器数目;k=1,2,3,4,5。显然sk-xk为分配给低负荷状态下生产的机器数目。 状态转移方程为 sk+1=0.7xk+0.9(sk-xk) 阶段指标 rk(sk,xk)=8xk+5(sk-xk) 最优指标函数 ,其 中k=1,2,3,4,5。 f6(s6)=0。 §4 动态规划的应用(2)* 第5阶段: 因为f5(s5)是x5的线性单调增函数,故有x5* =s5, 于是有f5(s5)=8s5。 第4阶段: §4 动态规划的应用(2)* 同样的,f4(s4)是x4的线性单调增函数,有x4*=s4 , f4(s4)=13.6s4。 对前几个阶段依次类推,可得 f3(s3)=17.5s3, f2(s2)=20.75s2, f1(s1)=23.72s1。 因为期初共有完好机器1000台,故s1=1000。有f1(s1)=23.72s1 =23720,即5年最大的产量为23720台。得最优解为 , , , 。
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