计量经济学复习剖析.docxVIP

2、计量经济模型有哪些应用？?答：①结构分析。（1分）②经济预测。（1分）③政策评价。（1分）④检验和发展经济理论。（2分） 3、简述建立与应用计量经济模型的主要步骤。?答：①根据经济理论建立计量经济模型；（1分）②样本数据的收集；（1分）③估计参数；（1分）④模型的检验；（1分）⑤计量经济模型的应用。（1分） 4、对计量经济模型的检验应从几个方面入手？?答：①经济意义检验；（2分）②统计准则检验；（1分）③计量经济学准则检验；（1分）④模型预测检验。（1分 5．计量经济学应用的数据是怎样进行分类的？?答：四种分类：①时间序列数据；（1分）②横截面数据；（1分）③混合数据；（1分）④虚拟变量数据。（2分） 6.在计量经济模型中，为什么会存在随机误差项？?答：随机误差项是计量经济模型中不可缺少的一部分。（1分）产生随机误差项的原因有以下几个方面：①模型中被忽略掉的影响因素造成的误差；（1分）②模型关系认定不准确造成的误差；（1分）③变量的测量误差；（1分）④随机因素。（1分） 8．总体回归模型与样本回归模型的区别与联系。?答：主要区别：①描述的对象不同。（1分）总体回归模型描述总体中变量y与x的相互关系，而样本回归模型描述所观测的样本中变量y与x的相互关系。②建立模型的不同。（1分）总体回归模型是依据总体全部观测资料建立的，样本回归模型是依据样本观测资料建立的。③模型性质不同。（1分）总体回归模型不是随机模型，样本回归模型是随机模型，它随着样本的改变而改变。? 主要联系：样本回归模型是总体回归模型的一个估计式，之所以建立样本回归模型，目的是用来估计总体回归模型。（2分） 10．在满足古典假定条件下，一元线性回归模型的普通最小二乘估计量有哪些统计性质？?答：①线性，是指参数估计量0?b和1?b分别为观测值ty和随机误差项tu的线性函数或线性组合。（1分）② 无偏性，指参数估计量 0?b和1?b的均值（期望值）分别等于总体参数0b和1b。（2分）③有效性（最小方差 性或最优性），指在所有的线性无偏估计量中，最小二乘估计量0?b和1?b的方差最小。（ 12．对于多元线性???归模型，为什么在进行了总体显著性F检验之后，还要对每个回归系数进行是否为0的t检验？?答：多元线性回归模型的总体显著性F检验是检验模型中全部解释变量对被解释变量的共同影响是否显著。（1分）通过了此F检验，就可以说模型中的全部解释变量对被解释变量的共同影响是显著的，但却不能就此判定模型中的每一个解释变量对被解释变量的影响都是显著的。（3分）因此还需要就每个解释变量对被解释变量的影响是否显著进行检验，即进行t检验。（1分）? 14.在多元线性回归分析中，为什么用修正的决定系数衡量估计模型对样本观测值的拟合优度？? 15.解答：因为人们发现随着模型中解释变量的增多，多重决定系数2 R的值往往会变大，从而增加了模型的解释功能。这样就使得人们认为要使模型拟合得好，就必须增加解释变量（2分）。但是，在样本容量一定的情况下，增加解释变量必定使得待估参数的个数增加，从而损失自由度，而实际中如果引入的解释变量并非必要的话可能会产生很多问题，比如，降低预测精确度、引起多重共线性等等。为此用修正的决定系数来估计模型对样本观测值的拟合优度（3分） 20.异方差产生原因：（1）模型中遗漏了某些解释变量；（2）模型函数形式的设定误差；（3）样本数据的测量误差；（4）随机因素的影响。（2分） 21.异方差产生的影响：如果线性回归模型的随机误差项存在异方差性，会对模型参数估计、模型检验及模型应用带来重大影响，主要有：（1）不影响模型参数最小二乘估计值的无偏性；（2）参数的最小二乘估计量不是一个有效的估计量；（3）对模型参数估计值的显著性检验失效；（4）模型估计式的代表性降低，预测精度精度降低。（3分） 21.异方差检验方法：（1）图示检验法；（1分）（2）戈德菲尔德—匡特检验；（1分）（3）怀特检验；（1分）（4）戈里瑟检验和帕克检验（残差回归检验法）；（1分）（5）ARCH检验（自回归条件异方差检验）（1分）? 22.异方差解决方法：（1）模型变换法；（2分）（2）加权最小二乘法；（2分）（3）模型的对数变换等（1分 25．简述DW检验的局限性。? 答：从判断准则中看到，DW检验存在两个主要的局限性：首先，存在一个不能确定的..DW值区域，这是这种检验方法的一大缺陷。（2分）其次：..DW检验只能检验一阶自相关。（2分）但在实际计量经济学问题中，一阶自相关是出现最多的一类序列相关，而且经验表明，如果不存在一阶自相关，一般也不存在高阶序列相关。所以在实际应用中，对于序列相关问题—般只进行..DW检验。（1分） 26．序列相关性的后果。?答：（1）模型参数估计值不具有最优性；（1分）（2）随机误差