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SPSS-- 回归-多元线性回归模型案例解析 多元线性回归，主要是研究一个因变量与多个自变量之间的相关关系，跟一元回归原理差不 多，区别在于影响因素（自变量）更多些而已，例如：一元线性回归方程为： 毫无疑问，多元线性回归方程应该为： 上图中的 x1, x2, xp 分别代表“自变量”Xp 截止，代表有P 个自变量，如果有“N 组样本， 那么这个多元线性回归，将会组成一个矩阵，如下图所示： 那么，多元线性回归方程矩阵形式为： 其中： 代表随机误差，其中随机误差分为：可解释的误差 和 不可解释的误差， 随机误差必须满足以下四个条件，多元线性方程才有意义（一元线性方程也一样） 1：服成正太分布，即指：随机误差必须是服成正太分别的随机变量。 2：无偏性假设，即指：期望值为0 3 ：同共方差性假设，即指，所有的 随机误差变量方差都相等 4 ：独立性假设，即指：所有的随机误差变量都相互独立，可以用协方差解释。 下面跟大家一起讨论一下，SPSS多元线性回归的具体操作过程，下面以教程数据为例，分 析汽车特征与汽车销售量之间的关系。通过分析汽车特征跟汽车销售量的关系，建立拟合多 元线性回归模型。数据如下图所示： 点击“分析”—— 回归——线性——进入如下图所示的界面： 将“销售量”作为“因变量”拖入因变量框内， 将“车长，车宽，耗油率，车净重等10 个 自变量拖入自变量框内，如上图所示，在“方法”旁边，选择“逐步”，当然，你也可以选 择其它的方式，如果你选择“进入”默认的方式，在分析结果中，将会得到如下图所示的结 果：（所有的自变量，都会强行进入） 如果你选择“逐步”这个方法，将会得到如下图所示的结果：（将会根据预先设定的“F 统计 量的概率值进行筛选，最先进入回归方程的“自变量”应该是跟“因变量”关系最为密切， 贡献最大的，如下图可以看出，车的价格和车轴 跟因变量关系最为密切，符合判断条件的 概率值必须小于0.05，当概率值大于等于0.1 时将会被剔除） “选择变量(E) 框内，我并没有输入数据，如果你需要对某个“自变量”进行条件筛选，可 以将那个自变量，移入“选择变量框”内，有一个前提就是：该变量从未在另一个目标列表 中出现！，再点击“规则”设定相应的“筛选条件”即可，如下图所示： 点击“统计量”弹出如下所示的框，如下所示： 在“回归系数”下面勾选“估计，在右侧勾选”模型拟合度“ 和”共线性诊断“ 两个选项， 再勾选“个案诊断”再点击“离群值”一般默认值为“3 ”，（设定异常值的依据，只有当残 差超过3 倍标准差的观测才会被当做异常值） 点击继续。 提示： 共线性检验，如果有两个或两个以上的自变量之间存在线性相关关系，就会产生多重共线性 现象。这时候，用最小二乘法估计的模型参数就会不稳定，回归系数的估计值很容易引起误 导或者导致错误的结论。所以，需要勾选“共线性诊断”来做判断 通过容许度可以计算共线性的存在与否？ 容许度 TOL=1-RI 平方 或方差膨胀因子（VIF): VIF=1/1-RI 平方，其中 RI 平方是用其他自变量预测第 I 个变量的复相关系数，显然，VIF 为 TOL 的倒数，TOL 的值越小，VIF 的值越大，自变量XI 与其他自变量之间存在共线性的可能 性越大。 提供三种处理方法： 1：从有共线性问题的变量里删除不重要的变量 2：增加样本量或重新抽取样本。 3 ：采用其他方法拟合模型，如领回归法，逐步回归法，主成分分析法。 再点击“绘制”选项，如下所示： 上图中： DEPENDENT( 因变量） ZPRED(标准化预测值） ZRESID(标准化残差） DRESID(剔除残 差） ADJPRED(修正后预测值） SRSID(学生化残差） SDRESID(学生化剔除残差） 一般我们大部分以“自变量”作为 X 轴，用“残差”作为Y 轴， 但是，也不要忽略特殊 情况，这里我们以“ZPRED （标准化预测值）作为x 轴，分别用“SDRESID （血生化剔除残 差）”和“ZRESID(标准化残差）作为Y 轴，分别作为两组绘图变量。 再点击”保存“按钮，进入如下界面： 如上图所示：勾选“距离”下面的“cook 距离”选项 （cook 距离，主要是指：把一个个案 从计算回归系数的样本中剔除时所引起的残差大小，cook 距离越大，表明该个案对回归系 数的影