流动性管理战略报告.pptVIP

川盛银行流动性管理战略 流动性部门经理 赵婷婷 川盛银行流动性管理战略内容 川盛银行流动性管理的总体战略 川盛银行流动性管理的具体内容 川盛银行流动性管理的总体战略 遵照政府、银行监管机构的相关政策和管理办法 如，2011年10月12日 银监会 —商业银行流动性风险管理办法（试行） 资产负债平衡的管理策略（核心策略） 三性统一：足够的流动性、保证的安全性、适宜的盈利性 构建具有流动性风险意识、标准化的流动性分析过程、灵活多变的问题解决渠道的专业化管理机制 川盛银行流动性管理的具体内容 流动性需求和供给的预测 流动性需求和供给的分析和对策 流动性管理的指导准则 与时俱进的流动性管理 流动性需求和供给的预测 ——流动性需求和供给的来源分析 ①客户提取存款 ②客户的信贷要求（新贷款要求、重续到期贷款协议、对剩余贷款额度的提取） ③ 偿还过去的贷款 ④定期支付所得税、定期向股东支付股利; ① 新的客户存款 ②客户偿还贷款 ③从银行本身的投资组合中出售资产（如适销证券) ④非储蓄服务产生的收入（费用收入） ⑤货币市场借贷 流动性需求 流动性供给 相互作用 动态变化 银行的流动性头寸（Lt）= 流动性供给 — 流动性需求 流动性需求和供给的预测 ——存款贷款的数额预测 影响存款贷款的因素包括宏