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一个随机微分方程的讨论论文
I.Ekeland
: ; ; H- ;
iii
Abstract
Introduce a bond portfolio management theory based on foundations similar
to those of stock portfolio management .A general continuous-time zero-coupon
market is considered . The problem of optimal portfolios of zero-coupon bonds is
solved for general utility functions,we get the solutions of stochastic differential
equations without unbounded operator under a condition of no-arbitrage in the
zero-coupon market.Explicit expressions are given for the optimal solutions for
several utility functions.
Key words: bond portfolios; optimal portfolios; utility optimization; hilbert
space valued processes;
iv
:
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