第六章 商业银行现金资产管理.pptVIP

去年法定准备金率变动情况 商业银行头寸的具体分类 资金头寸 资金头寸是指商业银行可以直接、自主运用的资金，它即是一个时点数（存量），又是一个时期数（流量）。时点头寸是指银行在某一时点上的可用资金，时期头寸是指银行在某一时期的可用资金。当一家银行存入款项大于付出款项时，称为“多头”，反之，当存入款项小于付出款项时，称为“空头”或“缺头”。而“扎平头寸”或“平盘”是指银行平衡资金收支总额的过程。 商业银行头寸的具体分类 基础头寸 基础头寸是指商业银行的库存现金和在中央银行的超额存款准备金之和，其计算公式为： 基础头寸=库存现金+存放在中央银行的超额存款准备金 基础头寸是商业银行可以随时支取和动用的资金，也是商业银行进行一切资金清算的最终支付手段。 商业银行头寸的具体分类 可用头寸 可用头寸是指商业银行扣除法定存款准备金后还可以运用的所有现金资产。 它包括库存现金、存放在中央银行的超额存款准备金、同业存款和在途资金，其计算公式为： 可用头寸=基础头寸+同业存款+在途资金 商业银行头寸的具体分类 可贷头寸 可贷头寸是指商业银行在某一时点或时期内可直接用于贷款发放和投资的资金，它是形成商业银行盈利性资产的基础，等于全部的可用头寸减去规定期限的支付准备金。 可贷头寸来自于商业银行在中央银行的一般性存款，但又不完全等于超额存款准