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命题-浙江工商大学研究生招生信息网
浙江工商大学2012年博士研究生入学考试试卷（A）卷
招生专业：统计学 考试科目：应用随机过程
考试时间：3小时 总分：100分
1．（本题15分）考虑随机点在时间区间内发生的次数，若随机点在内发生的次数是偶数（视0为偶数），则令；若为奇数，且令；且。又设在内有个随机点发生的概率与无关，且（即参数为的Poisson分布）
其中 求的期望和自相关函数。
2．（本题15分）设马尔可夫链的状态空间，转移概率矩阵为：
求状态的分类、各常返闭集的平稳分布及各状态的平均返回时间。
3．（本题15分）一质点在1、2、3点上作随机游动。若在时刻质点位于这三个点之一，则在 内，它都以概率 分别转移到其它两点之一。试求质点随机游动的柯尔莫哥洛夫向前微分方程，转移概率及平稳分布。
4．（本题15分）试证明查普曼－柯尔莫哥洛夫方程，即对一切，，有
答案写在答题纸上，写在试卷上无效 第 1 页（共 2 页）
5．（本题10分）若，是独立的随机变量序列，， 令＝，求证是关于的下鞅。
6．（本题10分）证明：强度为的齐次Poisson过程的到达时间间隔序列是独立同分布的随机变量序列，且是具有相同均值的指数分布。
7．（本题10分） 设为Brown运动，令，
(1) 证明为正态过程；(2) 求 。
8．（本题10分）设为时刻的人口数量，为Brown运动，且过程 满足微分方程
，
其中为常数。试用Ito公式求的表达式。
答案写在答题纸上，写在试卷上无效 第 2 页（共2 页）
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