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投资最优化模型摘 要如何将有限的资源配置到市场需求的无限投资中去，满足项目投资配置的要求并取得最大的经济效益，是每个企业投资决策者必须要解决的问题。投资决策方案方法繁多，规划理论和数学模型是处理某些类型的投资方案决策问题的有效工具。实例分析表明，所建立的数学模型可以有效地解决投资方案净增值总和最大优化求解问题。本文将就一个企业连续投资问题给出详细的线性规划说明，建立数学模型并运用LINGO这一强大的图像、数值分析软件最终给出最优的项目解决方案。关键词：线性规划；投资决策；lindo；项目投资一、问题分析:问题引出:某部门在今后5年内考虑给下列项目投资，已知：项目A：从第一年到第四年每年年初需要投资，并于次年末回收本利106%；项目B：第三年年初需要投资，到第五年年末能回收本利115%，但规定最大投资额不超过40万元；项目C：第二年年初需要投资，到第五年年末能回收本利120%，但规定最大投资额不超过30万元；项目D：五年内每年年初可购买公债，于当年年末归还，并加利息2%。 该部门现有资金100万，问它应如何确定给这些项目每年的投资额，使到第五年年末拥有资金的本利总额为最大？ 模型分析过程:1.设置决策变量，即设置决策过程中的可控因素。2.确定目标函数：Max Z=c1x1+c2x2+…+cnxn3.确定约束条件:综合以上几点，得出投资方案的基本模型为：Max 二、模型假设市场复杂多变，因此进行模型假设是很重要的。要考虑投资过程中可能遇到的各种风险与政策变化。以下是我们做的合理性假设：1.投资时不考虑投资和交易费用。2.投资时不考虑纳税费用。3.投资期间，社会政策无较大变化，市场经济基本稳定。4.公司的经济发展对投资无较大影响。5.外界因素对公司投资无较大影响。6.投资期间，各项投资项目利率基本稳定。符号表示：Z 第5年末能拥有的资金本利最大总额Y 表示5年的风险系数Xij 表示第i 种项目j年的年初的投入额三、模型建立设定决策变量设XiA XiB XiC XiD（i=1,2,… ,5）分别表示第i年初给项目A、B、C、D的投资额项目第一年第二年第三年第四年第五年AX1AX2AX3AX4ABX3BCX2CDX1DX2DX3DX4DX5D确定目标函数目标函数：max z=1.06X4A+1.15X3B +1.20X2C +1.02X5D;确定约束条件约束条件：X1A +X1D=1000000;-1.02*X1D+ X2A+ X2C+ X2D=0;-1.06*X1D-1.02X2D+ X3A+ X3B+ X4D=0;-1.06*X2A-1.02*X3D+ X4A + X4D=0;-1.06*X3A-1.02*X4D+ X5D=0;X2C≤300000;X3B≤400000;;XiA,XiB ,XiC ,XiD≥0 i=1,2,… ,5;四、模型求解1、模型求解： 在LINGO下新建一个模型文件（即LINGO程序，一般以“LG4”为后缀名）像书写模型（1）~（10）一样直接输入：model:max z=1.06X4A+1.15X3B +1.20X2C +1.02X5D;X1A +X1D=1000000;-1.02*X1D+ X2A+ X2C+ X2D=0;-1.06*X1D-1.02X2D+ X3A+ X3B+ X4D=0;-1.06*X2A-1.02*X3D+ X4A + X4D=0;-1.06*X3A-1.02*X4D+ X5D=0;X2C≤300000;X3B≤400000;;XiA,XiB ,XiC ,XiD≥0 i=1,2,… ,5;End将文件存储并命名。选择菜单“LINGO/solve”执行即可得如下输出：（见附录Ⅰ）利用lingo软件得五年后最大本利金为：2342584元五、模型的结果分析投资决策是企业发展战略的重要组成部分，在进行投资组合选择时，如何选择最优的投资方案，是投资者首先要考虑的问题。把线性规划知识运用到企业中去，可以使企业适应市场激烈的竞争，及时、准确、科学地制定生产计划、投资计划、对资源进行合理配置。同时利用LINGO这种先进的科学计算软件对大量的基础数据进行计算，使得决策严格建立在理论基础之上，提高了企业决策的科学性和可靠性。从而使企业能够在生产的各个环节中优化配置，提高了企业的效率，对企业是大有益处的。六、改进部分我们这个模型，对成本和售价的假设是静态的，成本和售价不随时间变化而变化。这种假设只是为了解题的方便，模型进一步完善就要把成本和售价动态化，更接近与实际，得到的利润也更准确更具有说服力。在建模的时候，忽略了政府的宏观调控对价格的影响，事实上，每种原料价格是随着市场的变动而变动的动态价格。同时模型的改进也要考虑政策的影响。模型的改进就是考虑周期成本和政府政策。七、参考文献[1]姜