随机扰动项无自相关,即.PDFVIP

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2017-06-15 发布于江苏
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随机扰动项无自相关,即

第12章自相关 • 总体/样本回归函数(截距,斜率,残差,t值,F值,方差分析) • 线性回归基本方法— 普通最小二乘估计OLS • 回归系数/参数估计量的性质–BLUE • 非线性回归分析（函数形式，弹性系数，线性化） • 虚拟变量（截距或斜率漂移） • 多重共线性（解释变量间相关） • 异方差（扰动项方差相异） • CLRM假设A7.4 cov(u ,u ) 0 s t “随机扰动项无自相关,即 s t ” • 现实：观察到的样本之间是有关系的（在时间或空间上）（时间序列相关；空间位置相关） • 本章内容： ©Ri$kLab.CN © 多元回归分析的假设 n See p129 ©Ri$kLab.CN © 自相关的定义 n 自相关/Autocorrelations (AC) •The autocorrelation of a series {Y } at lag k(=0,1,2,..,LT) t estimated by T T (Y Y)(Y Y) t tk E{(Y E(Y))(Y E(Y ))} (Y Y)(Y Y) t t tk tk t tk tk1 r k E{(YY)(Y Y)} D{Y} D{Y } t tk tk1 t tk r k T T D{Y} D{Y } 2 2 t tk (YY) (YY) t t t1 t1 T •This is the correlation co