第3章先验分布的确定 (2).pptVIP

第三章 先验分布的确定 总结 1.了解直方图法 2.选定先验密度函数形式再估计其超参数 3.理解定分度法与变分度法 第三章 先验分布的确定 三、尺度参数的无信息先验分布 1.尺度参数的定义 设总体X的密度具有形式 ,其中σ称为尺度参数，参数空间为R+=(0,+∞)。这类密度的全体称为尺度参数族。 例如N(0,σ2),Ga(α,1/β)(α已知) 2.尺度参数的无信息先验分布 尺度参数σ的无任何信息为π(σ)=1/σ，σ0 例3.19 设总体X服从指数分布 ，其密度函数为 其中σ是尺度参数 设(x1,…,xn)是来自该指数分布的一个样本.σ的先验分布取无信息先验分布. 四、用Fisher信息阵确定无信息先验分布 设(x1,…,xn)是来自密度函数p(x|θ)的一个样本.这里θ=（θ1,…,θp)是p维参数向量。在对?无先验信息可用时，Jeffreys用Fisher信息阵的行列式的平方根作为θ的无信息先验分布。这样的无信息先验分布通常称为Jeffreys先验。 其步骤如下： （1）写出样本的对数似然函数 （2）求样本的信息阵 其步骤如下： （1）写出样本的对数似然函数 （2）求样本的信息阵 在单参数(p=1)场合, (3)Θ的无信息先验密度为 在单参数(p=1)场合, 例3.22 关于成功概率的无信息先验分布至今已有4种 π1(θ)=1