第七章 模型选：标准与检验.pptVIP

2、检验是否有相关变量的遗漏或函数形式设定偏误 （1）残差图示法 残差序列变化图 （a）趋势变化 ：模型设定时可能遗漏了一随着时间的推移而持续上升的变量 （b）循环变化：模型设定时可能遗漏了一随着时间的推移而呈现循环变化的变量 （c） 模型函数形式设定偏误时残差序列呈现正负交替变化 图示：一元回归模型中，真实模型呈幂函数形式，但却选取了线性函数进行回归。 （2）一般性设定偏误检验 但更准确更常用的判定方法是拉姆齐(Ramsey)于1969年提出的所谓RESET 检验（regression error specification test）。 基本思想： 如果事先知道遗漏了哪个变量，只需将此变量引入模型，估计并检验其参数是否显著不为零即可； 问题是不知道遗漏了哪个变量，需寻找一个替代变量Z，来进行上述检验。 RESET检验中，采用所设定模型中被解释变量Y的估计值?的若干次幂来充当该“替代”变量。 （1）估计。先估计原始模型得到拟合值。 （4）检验和判断。若仅增加一个“替代”变量，可采用t检验；若增加多个“替代”变量，可采用“受限最小二乘”的F检验。 （2）观察残差与拟合值的关系，决定引入拟合值的若干次进入模型作为“替代变量”。 （3）再估计。估计引入了“替代变量”的新模型。 RESET 检验 RESE