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基于博弈视角的银行监管制度设计.pdf
{金融改革}
基于1事弈视壳的银行监管制反议i-t-
周延1 ，徐迎德 2
(1.华东师范大学金融与统计学院，上海 200241;2. 济南市商业银行，山东济南 25(001)
摘要:银行监管制度的设计不能忽视银行、监管部门和社会公众的存在。实陈上银行监管制
皮是以上三者博葬的必然结果。本文运用博非理论分析了三者的理性决策行为，并在二者
之间博弈均衡分析的基础上提出了一个前提、一种激励与一个约束相结合的监管制皮设
计。
关键词:银行监管:博非分析:制度设计
文章编号: 1003…4625(2009)08-002弘06 中固分提号:F830 文献标识码:A
Abstract: The banking supervision syst而m design can not ignore the existence of banks , regulatory
authorities and the general public. Actually banking supervision system is the inevitable result of
the tri-game. Based on 伊me theory , we make analysis of rational decision-making among the above
three. AIso , based on the equílibrium analysis among the three , we put forward the design of 出e
regulatory system which combines the pre陀quisite， the incentives and the restriction.
Key Words: Banking Supervision; Game Analysis; System Design
一、普|富 合作，倒实质上都是为自己的利益而博拌，他们博
弈的最终结果即为银行监管制度的最终选挥。
随着国际金融形势的变化和我国金融业的发
二、银tT、监管部门和祉会公众旦者之间的博
展，分业经营、分业监管的体制面临着巨大的挑
弈分析
战。新形势下如何对银行业进行监管?不同的银行
)银行与监管部门之间的博葬
监管理论从不同的角度对此进行了诠释。 Gunther
等(2003) 认为在经济衰退时期，银行倾向于故意 1.银行和监管部门之间的一次性博部
掩盖其真实的财务状况，此时，监管当局吁以加强 模剧假设:
(1)博碎的参与人为JKr管部门与银行。
对银行会计信息质蟹的检查，促使其提商会计倍
(2) 博弈双方的策略空间是:监管部门:{监
。 Rochet 等(2004)在一个动态、模咱中分析了
管，不监管}，银行:{违规经营，合规经器}。
新巴塞尔协议中三个支柱的联系，建议监管人员
(3) 假设监管部门实施监管，肯定可以发现银
应该更多地关注执行问题和制度改革，以减少第
行是否存在通规行为。当发现银行违规经营时，可
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