上海浦东发展银行股份有限公司中期资本规.PDFVIP

上海浦东发展银行股份有限公司 中期资本规划 （2016-2018 年） 为适应日趋复杂的外部经营形势、顺应不断深化的金融改革，进一步加强 公司资本管理、提升资本运用效率，适应资本监管政策和宏观审慎监管要求，以 “十三五”规划整体经营目标为要求，以 “集团化、专业化、数字化、轻型化、 国际化、集约化”战略实施为主线，制定公司2016-2018 年资本规划。 一、资本规划的整体原则 （一）审慎预估宏观经济形势及外部经济环境，合理规划业务和盈利目标。 当前我国经济发展步入新常态，面临结构调整阵痛期，金融改革的加速深化、银 行业受到的挑战和冲击更为多元化，商业银行面临的经营环境更加复杂。为此， 资本规划需要合理预估未来三年业务发展增速、盈利留存等内生资本的可获得性， 并兼顾考虑短期、中长期资本需求。 （二）确保资本充足水平与风险评估结果及管理能力一致，支撑规划期间 业务战略的稳步实施。在通过内部资本充足评估确定资本附加要求的基础上，公 司应确保规划期间的资本充足率与经营状况、战略导向及风险变化趋势相匹配， 并据此拟定资本管理保障措施，为资本管理和充足率目标的顺利实现提供支撑， 进一步推动资本管理手段方法的优化和提升。 （三）外部监管要求和宏观审慎标准进一步强化，资本需求呈提升态势。 公司资本规划以银监会资本管理办法为指导原则，考虑到外部资本监管要求将更 为严格、宏观审慎监管体系中对资本充足的要求进一步加大，未来资本需求呈提 升态势，应结合各方考虑因素，通过多种渠道逐步提升资本实力和充足率水平。 （四）考虑“十三五”规划期间集团化、专业化经营要求，统筹集团、公 司资本规划并加强集团层面资本管理。为支撑“十三五”规划期间集团化、专业 化战略的实施，资本规划应同时从集团、银行层面予以开展，确保资本实力与集 团化、专业化战略要求相一致。将并表子公司纳入资本规划，不断优化集团层面 资本政策流程和管理应用体系，推动集团、银行层面资本充足率的提高和资本效 率的提升。 二、规划方法及规划前提 （一）规划方法 公司资本规划的方法是，结合“十三五”规划及2016 年预算总体目标，充 分考虑经营环境变化及经济周期影响设定规模及盈利增速，并基于资本耗用效率 1 提升的要求安排风险加权资产投放。同时，根据资本充足率预测结果与目标资本 充足率的差异比较测算资本缺口，从加大资本供给、控制资本需求两个角度提出 实现规划目标的措施手段。公司将根据监管要求、宏观市场环境及内部管理需要， 及时对资本规划进行动态调整，确保公司资本水平与未来业务发展和风险状况相 匹配。 （二）规划前提 在资本需求方面，一是以实现资本轻型化为目标合理安排资本耗用。结合 公司“十三五”规划整体发展目标及银行业发展趋势，总资产及风险资产增速较 上一个周期有所降低。二是结合“十三五”期间业务转型要求，不断优化客户和 收入结构，提升资本配置效率。三是结合集团化、专业化经营战略，适当考虑新 设机构及现有投资企业的增资需求。 在资本供给方面，一是综合考虑内外部经营形势和风险防范化解要求，规 划期盈利增速较上一个周期有所下降，并综合考虑内部资本留存的相关政策，实 现核心资本内生积累。二是按照拨备覆盖率的相关政策及原不合格次级债的计量 要求，预估二级资本。 三、资本充足率目标及资本缺口 （一）资本充足率目标设定 公司在确定内部资本充足率目标上，一是与资本充足率达标规划及前一个 三年资本规划保持衔接，按照国内系统重要性银行设定充足率目标。二是考虑内 部资本充足评估结果，结合第二支柱风险状况及管理水平，确定公司第二支柱附 加资本要求为0.6 个百分点，并通过核心一级资本予以满足。三是资本实力呈现 逐步提升态势，至2018 年末达到资本办法过渡期末要求，保持与经济周期以及 公司市场地位相适应的充足率水平。四是资本充足率目标需在集团、银行层面同 时予以满足。 基于上述考虑，公司2016-2018 年内部资本充足率目标基于过渡期要求逐 年提升，至2018 年末核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率应达 到 9.1%、10.1%、12.1%。如在规划期间监管提升资本要求，公司将积极采取相 应的措施手段，在时限内予以达标。 （二）资本缺口预测