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6 贝叶斯分析(Bayesian analysis) 詹文杰（教授/博导） Office: 华中科技大学管理学院611室 Tel: 027 Email: wjzhan@mail.hust.edu.cn 学习目标 熟悉风险型决策问题的主要决策准则； 深刻了解贝叶斯法的核心思想：即用历史数据或新信息来修正事先设定的主观概率，用后验概率来修正先验概率； 熟练掌握贝叶斯分析方法：扩展型 vs.正规型； 掌握贝叶斯分析中新信息的价值：EVSI+EVPI。 6 贝叶斯分析(Bayesian analysis) 6.1 贝叶斯分析的原理 6.2 贝叶斯公式 6.3 贝叶斯分析1: 概率树法 6.4 贝叶斯分析2: 相关问题 6.5 贝叶斯分析的应用 6.6 风险型问题的决策准则 6.1 贝叶斯分析的原理 一、风险型决策问题的特点和准则 二、贝叶斯分析的例子：“黔驴技穷” 三、贝叶斯分析的原理 四、贝叶斯分析的意义 一、风险型决策的特点 （1）决策目标：收益最大或损失最小； （2）两个或两个以上的方案可供选择； （3）两个或两个以上不以决策者主观意志为转移的自然状态（如不同的天气对市场的影响）； （4）可计算出不同方案在不同自然状态下的损益值； （5）在可能出现的不同自然状态中，决策者不能肯定未来将出现哪种状态，但能确定每种状态出现的概率。 EV准则 EV准则：一个决策变量的期望值，就是它在不同自然状态下的损益值乘上相对应的发生概率之和。 EU准则 EU准则：一个决策变量的期望效用，就是它在不同自然状态下的效用值乘上相对应的发生概率之和。 二、贝叶斯分析的例子：“黔驴技穷” “黔驴技穷”故事的老虎决策模型： 决策者：老虎 自然界的不确定性：驴厉害吗？ 决策行为：吃驴/不吃 老虎的先验概率：驴厉害吗？ “黔无驴，有好事者船载以入。” 说明老虎对驴完全不了解，在面临一个不确定性的事情时，老虎只能通过回忆类似的事情来判断驴是否厉害，即老虎对驴的先验概率。 “虎见之，庞然大物也，以为神，蔽林间窥之。稍出近之，应应然，莫相知。他日，驴一鸣，虎大骇，远遁；以为且噬已也，甚恐。” 老虎通过“观其形，听其鸣”，加上以前的经验得出了先验概率。 P(驴厉害)=0.9 老虎依据先验概率的决策 假设：O2 O3 O4 O1 令： O2 =1，O3 =0.5，O4 =0.3，O1 =0 老虎先验概率的修正： “然往来视之，觉无异能者；益习其声，又近出前后，终不敢搏。稍近，益狎，荡倚冲冒。驴不胜怒，蹄之。” 老虎不甘心，通过试探的方式，获取对驴的新的信息，以修正先去设定的先验概率。 P(驴厉害|老虎靠近，驴不敢搏)= P(驴厉害|老虎冲撞，驴蹄之)= P(驴不厉害|老虎靠近，驴不敢搏)= P(驴不厉害|老虎冲撞，驴蹄之)= 老虎依据后验概率的决策 假设：O2 O3 O4 O1 令： O2 =1，O3 =0.5，O4 =0.3，O1 =0 三、贝叶斯分析的原理1 三、贝叶斯分析的原理2 三、贝叶斯分析的原理3 一、贝叶斯分析的原理4 三、贝叶斯分析的原理5 三、贝叶斯分析的原理6 四、贝叶斯分析的意义 贝叶斯分析：为了提高决策质量，需要通过随机实验（如市场调查），收集有关状态变量的补充信息，对先验分布进行修正，用后验状态分布进行决策。 贝叶斯决策的意义：贝叶斯决策可以做到少花钱多办事，提高决策分析的科学性和效益性。 6.2 贝叶斯公式 全概率公式 全概率公式 全概率公式 例2：解答 例2：解答（续） 例5：贝叶斯的趣味案例 1981年3月30日，一个大学退学学生Hinckley企图对里根总统行刺。他打伤了里根、里根的新闻秘书以及两个保安人员。在1982年审判他时，Hinckley以精神病为理由作为其无罪的辩护。 在18个医师中作证的医师是Daniel R.Weinberger，他告诉法院：当给被诊断为精神分裂症的人以CAT扫描（计算机辅助层析扫描）时，扫描显示30%的案例为脑萎缩，而给正常人以CAT扫描时，只有2%的扫描显示脑萎缩。 Hinckley的辩护律师试图拿Hinckley的CAT扫描结果为证据，争辩说因为Hinckley的扫描展示了脑萎缩，他极有可能患有精神病，从而免予受到法院的起诉。 让我们尝试用贝叶斯方法对Hinckley是否患有精神病作出判断。一般地，在美国精神分裂症的发病率大约为1.5％。 6.3 贝叶斯分析: 概率树法 例6：HP公司新医疗设备的键盘生产决策问题 例6：HP公司新医疗设备的键盘生产决策问题 新信息的获得（New information） HP公司准备委托一家市场调查公司对新医