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几何布朗运动 几何布朗运动 南开大学数学科学学院 白晓棠 Contents 1 正态随机变量 2 对数正态随机变量 3 布朗运动 4 几何布朗运动 Nankai University 正态随机变量 连续性随机变量X 都对应一个函数f (x) ，称为X 的概率密度 函数，它按下面的方式决定与X 有关的概率：对任意实数 ab，曲线f (x)下方x轴上方位于区间[a,b]的部分的面积等 于X 取值于a,b之间的概率。即： P(a≤X ≤ b) =a与b之间f (x)与x轴所围成 的面积 即右图中阴影区域面积 Nankai University 正态随机变量 正态随机变量X 的密度函数f (x) 由两个参数μ和 σ决定， 密度函数的具体形式为： (x )2 1  2 ( ) 2 , f x e x  2 正态概率密度函数是关于x = μ对称的钟形曲线，参数决 定了曲线的陡峭与舒缓程度。 E(X)= μ 2 Var(X)= σ Nankai University 正态随机变量 2 标准正态随机变量： μ=0， σ=1 。 设为Z一标准正态随机变量，定义在实数域上的函数Φ(x) 称为标准正态分布函数，即 2 x x 1   x P Z x e 2 dx ( ) { }  2  根据标准正态分布的密度函数的对称性我们有 P(Z-x)= P(Zx) 即Φ(-x)=1- Φ(x) Nankai University 正态随机变量 例 一个年级学生的IQ测验成绩服从均值为100，标准 差为14.2的正态分布。问随机抽取一名该年级学生其IQ 成绩大于130的概率是多少？ 解 设X 为随机抽出的该年级学生的IQ成绩，则： 2