动态经济系统分析的经济计量模型及方法.pdf

第 6 卷第 2 期 管 　理 　科 　学 　学 　报 Vol. 6 No. 2 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　 2003 年 4 月 JOURNAL OF MANAGEMENT SCIENCES IN CHINA Apr. , 2003 动态经济系统分析的经济计量模型与方法① 姚　峰 (香川大学经济学部 , 日本香川县高松市760 -8523) 摘要 :综述可有效阐明动态经济系统长期关系和因果关系的因果测度理论. 首先简要介绍多变 量时间序列的协整过程及与此相关的若干概念 ,并总结了在经济计量学领域评价较高的多变 量自回归模型的统计识别方法. 基于多变量时间序列协整过程的向量自回归模型 ,较详细讨论 了多变量时间序列间各种因果测度的定义及其沃尔德检验. 所述单方向因果测度及其统计检 验理论作为 CW.J . Granger 非因果性理论的扩张 ,不仅可以检验两组时间序列间的因果影响 存在与否 ,还可以定量描述影响的程度. 单方向因果测度理论为分析复杂经济系统提供了一种 有效手段. 关键词 :动态经济系统 ; 经济计量模型 ; 协整分析 ; 长期经济关系 ; 因果关系 ( ) 中图分类号:F22412 　　　文献标识码 :A 　　　文章编号 :1007 - 9807 2003 02 - 0074 - 07 ) 0 　引　言 标准 ,基于两个最基本假设 :1 原因总是在结果之 ) ( ) 前 ;2 未来不影响过去. 考虑平稳时间序列 X t ( ) ( ) ( ) 经济活动的高度国际化及科学技术进步的加 和 Y t , 记 U t 为预测 X t 时可以利用的所有 ( ) ( ) ( ) 速 ,影响社会经济发展的因素变得繁多复杂 ,经济 信息, 则 { U t - Y t } 为预测 X t 时除去 ( ) ( ) 发展日趋不稳定. 表现在现实生产活动中的主要