新形势下我国商业银行信贷风险管理探究.pdfVIP

新形势下我 国商业银行信贷风险管理研究 - 基于银行信贷亲周期性的视角 U n d er the n ew situ ation o f th e M an ag em en t o f th e R isk R o ad ab ou t C h ina ，5 C om m ere诫 书 an k C red it — B ased on thepro一cycli俘落一理尽弊pectivesofbank credit 学位 申请人 : 年二 级 2 0 0 7 玄 学 科 专 业 : 金 晶 研 究 方 向: 指 导 教 师 : 定 稿 时 间 : 2 0 0 9 年 12 内容摘要 内容摘要 2008 年末期 ，我央行 的货 币政策开始从 “从紧 ”改变为 “适度宽松 ”。 从 2008 年 9 月开始 ，央行连续 5 次下调存贷款利率，贷款利率从 2008 年初 的 7.47% 下降到年底 的 5.31% ，下 降了216 个基点 。4 次下调存款准备金率 ， 大型金融机构存款准备金率下调到 15.5% 。取消商业银行信贷规模 的管制 ， 并且从数量和投放上给各商业银行 明确 的窗 口指导 ，这就使得 2008 年最后两 个月信贷投放激增 。在公开市场 ，减少央票发行 的力度 。正是在这一系列 的 宽松货 币政策效应 下 ，国内信贷 出现前所未有 的天量增长 ，固定资产投资立 即反弹，实体经济开始逐渐 回升 。2009 年 1一9 月份 ，全部金融机构本外 币贷 款 比年初增加 9声 万亿元，同比多增 5.6 万亿元。人民币贷款 比年初增加 8.7 万亿元 ，同比多增 5.2 万亿元 ，这样 的宏观经济行情对商业银行信贷风 险有 极大 的影响。上面 的数据我们看到尽管我 国受到危机 的影响，我 国信贷却 以 极快 的速度在膨胀 ，直至三季度 ，我 国信贷量依 旧保持着高速增长 的势头 。 社会各界对这种增长 的合理性和可持续性提 出了疑 问，大规模 的信贷激增对 经济 的发展是否有足够 的推动作用 ，而 由于信贷激增 的过程 中，我 国商业银 行风 险控制 能力是否就 能紧跟规模 的发展 ，这会不会是另一轮危机 的伏笔 。 由于商业银行的信贷渠道是经济周期最为重要的传导机制之一，在我国经济 波动 的大背景下 ，宏观经济调整对 商业银行经营 的影 响主要体现在信贷量 随 经济周期变化而变化 。此轮经济调整不仅涉及 2009 年 ，还有一定 的持续性 ， 这样的发展对商业银行 已经有所影响，净息差减少、中间业务下降、信贷资 产质量 降低等加大 了商业银行信贷风 险的程度 。因此 ，在 目前经济政策持续 有效 的前提下研 究商业银行新形势下 的信贷风 险管理具有现实意义 。 我 国宏观经济政策力 图将经济周期保持在上行 阶段 ，针对这样 的意 图商 业银行应 当如何 同经济政策保持一致性 的前提 下 降低信贷风 险正是本文要解 新形势下我 国商业银行信贷风险管理研究— 基于银行信贷亲周期性的视角 决 的问题 。本文 的基本 思路是 以经济周期与商业银行信贷周期 的关系为切入 点，在分析 目前宏观经济形势 的前提下，指 出商业银行信贷 的具体变化 ，再 对商业银行信贷 即成 的变化情况进行分析 ，并找 出在变化过程 中造成商业银 行信贷风 险管理难 点的具体原因，最后对症下药 ，对相关造成原因提 出解决 方案 。 通过宏观视角处理微观 问题是本文 的主体思想 ，即银行信贷风 险同经 济周期有密切关系 ，把握好经济周期变化就能预测信贷情况 ，从而管理信贷 风险 。在研 究过程 中，本文是 以商业银行信贷具有亲周期性为突破 口，将信 贷 的亲周期性作为宏观经济变化与信贷风险的关系 的一个桥梁 ，是本文组成 的一个关键 。 本文从结构上来说分为六个 部分 ，第一个部分是绪 言，该部分对本文研