湖北农行资金流动性风险调研报告.pdfVIP

硼F 搌告 文／农行湖北省分行计划财务处 内容摘要：流动性宏观过剩与微观短缺并存成为银行当前面临的主要问题及特 征。随着央行银根的进一步抽紧，货币市场收益率降低，存贷结构期限错配不断Y7o 重 ．湖北农行资金在存差不断扩大的情况下出现阶段流动性紧缺 ，资产运营压力Y7o 大，流动性风险开始显现 ．研究和解决流动性风险管理问题 日显重要和紧迫。 关键词：资金流动性 风险 调研 今年以来，受流动性过剩及宏观 比率分别低于同业平均水平38．54和 监会监管指标85个百分点。主要特点 调控的双重影响，湖北农行在存差不 11．29个百分点。全行核心负债比率 有： 断扩大的情况下出现阶段流动性紧 50％，比年初下降11．23个百分点， 1、存款结构短期化，导致核心 缺，资金运营压力加大。同时随着央 核心负债比率分别低于总行、银监会 负债比率下降，负债流动性进一步扩 行银根的进一步抽紧，货币市场收益 监管指标12．7和10个百分点。中长期 大。一是存款主体向单位转化。储蓄 率降低，存贷结构期限错配不断加 贷款 占比49．26％，比年初上升 资产向股市、基金、上市公司分流， 重，银行资金头寸趋紧，潜在的流动 2．66个 百 分 点 。 流 动 性 比 例 使负债业务由个人向单位转化。在增 性风险开始显现，研究和防范流动性 45．02％，比年初下降7．29个百分 存结构中，全省农行个人存款增加 风险管理问题日显重要和紧迫。本文 点。流动性缺13率94．68％，比年初 79f~元，同比少增21亿元，增量份额 立足当前流动性宏观过剩与微观短缺 下降126 37个百分点，缺13率低于银 降至29％，单位存款增加194f~元， 并存这一主要金融特征，对今年以来 2007年湖北分行三季度资金流动性主要数据指标情况表 湖北农行资金流动性进行了调查、总 结和分析，揭示了关联的经营问题， 季度末 年韧数 比年初 提出了防范、化解流动性风险的相关 流动性比例(：流动性资产余额／流动性负债余额xl00％) 4 5．02％ 52．31％ 一7．29％ 途径。现将调研情况报告如下： 超额备付金比率i= (超额准备金存款+现金)／各项存款期 1 未余额X100％】 ． 71％ 1．5 7％ O．1 4％ 流动性现状分析 核心负债比率(：核心负债期未余额 ／总负债期末余额X l 00％) 49 99％ 61．23％ 一ll 24％ 至三季度末，湖北农行各项存款 流动性缺L]率(=流动件缺[】／到期流动性资J Xl00％) 一9I．68％ 31 69％ 一1 26 3 7％ 1700亿元，比年初增／J1：1273亿元，各 存贷款增量比例 36 58％ 37．83％ 一1 25％ 项贷款993亿元。比年初增加98亿 元．存贷款增量比为36．58％。余额 t+I长期贷款占比(= 卜长期贷款余额 ／备项贷款余额X1 O0％) 4g．26％ 46．60％ 2 66％ 比为58．41％．存贷增量比率、存量 流动性资产比例(=流动忭资产／总资』 ×1 O0 7 98％ 6．28％ 1。70％