拉格朗乘数.PDF

13.10 拉格朗乘數 Lagrange Multipliers Copyright © Cengage Learning. All rights reserved. 目標 了解何謂拉格朗乘數 使用拉格朗乘數解條件極值 2 拉格朗乘數 Lagrange Multipliers 3 拉格朗乘數 很多關於優化問題都會在約束或限制下求其最佳解。因為最 佳解會發生在邊界點，這些限制都會把問題複雜化。在這節 裡面你會學到一個非常巧妙的技巧去解這類問題，它就是拉 格朗乘數。 為了知道這種技巧是怎麼運作的，你可以試著找出一個橢圓 內接長方形的面積最大。假設橢圓方程式為 。 4 拉格朗乘數 讓(x , y ) 為長方形在第一象限上的一頂點，如下圖。 5 拉格朗乘數 因為長方形的邊長為2x 和2y ，所以它的面積為 f (x , y ) = 4xy 。 Objective function 目標函數 想找到x和y使得f (x , y )最大。 上述選擇限制x和y在一象限裡面並在橢圓曲線上。 。 Constraint 6 拉格朗乘數 現在考慮限制方程式是一條階層曲線(level curve) 。 所有f 的階層曲線f (x , y ) = 4xy = k是雙曲線的集合。 在這個集合中，對應雙曲線的階層曲線交於橢圓。 為了得到極大值，就得考慮符合限制的雙曲線。 7 拉格朗乘數 這些階層曲線中有一條是和橢圓曲線相切。 8 拉格朗乘數 定理 13.19: 拉格朗定理(Lagrange’s Theorem) 設函數f 、g有連續的一次偏導數。如果函數f 在連續限制曲 線g(x ,y )=c (smooth constraint curve) 上的點(x ,y )有極值(極 0 0 大或極小值) ，則存在一個實數λ滿足∇f (x , y ) λ=∇g (x , y ) 0 0 0 0 且∇g (x , y )≠0 。 0 0 9 拉格朗乘數 拉格朗乘數方法(Method of Lagrange Multipliers) 設函數f 、g滿足拉格朗乘