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二、方程的显著性检验(F检验) 方程的显著性检验，旨在对模型中被解释变量与解释变量之间的线性关系在总体上是否显著成立作出推断。 1、方程显著性的F检验 即检验模型 Yi=?0+?1X1i+?2X2i+ ? +?kXki+?i i=1,2, ?,n 中的参数?j是否显著不为0。 可提出如下原假设与备择假设： H0： ?0=?1=?2= ? =?k=0 H1： ?j不全为0 F检验的思想来自于总离差平方和的分解式： TSS=ESS+RSS 如果这个比值较大，则X的联合体对Y的解释程度高，可认为总体存在线性关系，反之总体上可能不存在线性关系。 因此,可通过该比值的大小对总体线性关系进行推断。 根据数理统计学中的知识，在原假设H0成立的条件下，统计量 服从自由度为(k , n-k-1)的F分布。 给定显著性水平?，可得到临界值F?(k,n-k-1)，由样本求出统计量F的数值，通过 F? F?(k,n-k-1) 或 F≤F?(k,n-k-1) 来拒绝或接受原假设H0，以判定原方程总体上的线性关系是否显著成立。 对于中国居民人均消费支出的例子： 一元模型：F=285.92 二元模型：F=2057.3 给定显著性水平? =0.05，查分布表，得到临界值： 一元例：F?(1,21)=4.32 二元例： F?(2,19)=3.52 显然有 F? F?(k,n-k-1) ，即二个模型的线性关系在5%的显著性水平下显著成立。 三、变量的显著性检验（t检验） 方程的总体线性关系显著?每个解释变量对被解释变量的影响都是显著的。 因此，必须对每个解释变量进行显著性检验，以决定是否作为解释变量被保留在模型中。 这一检验是由对变量的 t 检验完成的。 1、t统计量 因此，可构造如下t统计量 2、t检验 设计原假设与备择假设： H1：?i?0 给定显著性水平?，可得到临界值t?/2(n-k-1)，由样本求出统计量t的数值，通过 |t|? t?/2(n-k-1) 或 |t|≤t?/2(n-k-1) 来拒绝或接受原假设H0，从而判定对应的解释变量是否应包括在模型中。 H0：?i=0 （i=1,2…k） 注意：一元线性回归中，t检验与F检验一致 （不过多元的就没那么简单的关系了！） 一方面，t检验与F检验都是对相同的原假设H0：?1=0 进行检验; 另一方面，两个统计量之间有如下关系： 在中国居民人均收入-消费支出二元模型例中，由应用软件计算出参数的t值： 给定显著性水平?=0.05，查得相应临界值： t0.025(19) =2.093。 可见，计算的所有t值都大于该临界值，所以拒绝原假设。即: 包括常数项在内的3个解释变量都在5%的显著性水平下显著，都通过了变量显著性检验。 四、多元线性回归分析计算步骤及主要公式 Back 五、多元线性回归模型实例 第三章 多元线性回归模型 多元线性回归模型 多元线性回归模型的参数估计 多元线性回归模型的检验 实例 §3.1 多元线性回归模型 一、多元线性回归模型 二、多元线性回归模型的基本假定 建立一个模型之前，首先要对模型所包含的变量进行选择。 例如，要研究中国的GDP增长 影响GDP增长的因素有哪些？（投资、消费、出口、货币供应量等） 研究某商品的需求量变化，影响需求量的因素都有哪些？（该商品的价格、相关商品的价格、收入水平、消费者对价格的预期等） 在实际经济问题中，一个变量往往受到多个原因变量的影响，在线性回归模型中则表现为有多个解释变量。 在实际经济活动中，经济变量的关系是复杂的，直接表现为线性关系的情况并不多见。如著名的恩格尔曲线(Engle curves)表现为幂函数曲线形式、宏观经济学中的菲利普斯曲线（Pillips cuves）表现为双曲线形式等。 但是，大部分非线性关系又可以通过一些简单的数学处理，使之化为数学上的线性关系，从而可以运用线性回归的方法进行计量经济学方面的处理。 一、多元线性回归模型 多元线性回归模型:表现在线性回归模型中的解释变量有多个。 一般表现形式： i=1,2…,n 其中:k为解释变量的数目，?j称为回归参数（regression coefficient）。 ?j也被称为偏回归系数，表示在其他解释变量保持不变的情况下，X j每变化1个单位时，Y的均值E(Y)的变化; 或者