均值向量的非参数联合置信区间-山东科学.pdf

山东科学 第２６卷　第４期　２０１３年８月出版 ＳＨＡＮＤＯＮＧＳＣＩＥＮＣＥ Ｖｏｌ．２６Ｎｏ．４Ａｕｇ．２０１３ ＤＯＩ：１０．３９７６／ｊ．ｉｓｓｎ．１００２－４０２６．２０１３．０４．００３ 均值向量的非参数联合置信区间 １ １ ２ 陶会强 ，彭真 ，赵占平 （１．黄淮学院数学科学系，河南驻马店４６３０００；２．黄淮学院经济管理系，河南驻马店４６３０００） 摘要：本文提出了边际等尾联合置信区间概念，并给出了一种构造均值向量的边际等尾联合置信区间的方法。通过重抽 样获得样本均值的估计，并通过该估计利用分位数插值的方法构造均值向量的边际等尾联合置信区间。在此基础上将 其与传统的Ｂｏｎｆｅｒｒｏｎｉ、Ｅｆｒｏｎ、ＮｏｒｍａｌＥｘａｃｔ等依赖正态近似的联合置信区间进行模拟比较，结果显示，该方法也是一种简 单可行的方法。 关键词：联合置信区间；分位数；自助法 中图分类号：Ｏ２１２　　　文献标识码：Ａ　　　文章编号：１００２４０２６（２０１３）０４００１１０５ Ｎｏｎｐａｒａｍｅｔｒｉｃｓｉｍｕｌｔａｎｅｏｕｓｃｏｎｆｉｄｅｎｃｅｉｎｔｅｒｖａｌｓｏｆａｍｅａｎｖｅｃｔｏｒ １ １ ２ ＴＡＯＨｕｉｑｉａｎｇ，ＰＥＮＧＺｈｅｎ，ＺＨＡＯＺｈａｎｐｉｎｇ （１．ＤｅｐａｒｔｍｅｎｔｏｆＭａｔｈｅｍａｔｉｃａｌＳｃｉｅｎｃｅ，ＨｕａｎｇｈｕａｉＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙ，Ｚｈｕｍａｄｉａｎ４６３０００，Ｃｈｉｎａ； ２．ＳｃｈｏｏｌｏｆＥｃｏｎｏｍｉｃｓａｎｄＭａｎａｇｅｍｅｎｔ，ＨｕａｎｇｈｕａｉＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙ，Ｚｈｕｍａｄｉａｎ４６３０００，Ｃｈｉｎａ） Ａｂｓｔｒａｃｔ∶Ｗｅｐｒｅｓｅｎｔａｍｅｔｈｏｄｏｆｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｎｇｓｉｍｕｌｔａｎｅｏｕｓｃｏｎｆｉｄｅｎｃｅｉｎｔｅｒｖａｌｓｗｉｔｈｍａｒｇｉｎａｌｅｑｕａｌｔａｉｌｐｒｏｂａｂｉｌｉｔｙｆｏｒａ ｍｅａｎｖｅｃｔｏｒ．Ｅｓｔｉｍａｔｉｏｎｏｆｓａｍｐｌｅｍｅａｎｖａｌｕｅｉｓｏｂｔａｉｎｅｄｂｙｒｅｓａｍｐｌｌｉｎｇ．Ｗｅｆｕｒｔｈｅｒｃｏｎｓｔｒｕｃｔｓｉｍｕｌｔａｎｅｏｕｓｃｏｎｆｉｄｅｎｃｅ ｉｎｔｅｒｖａｌｓｏｆａｍｅａｎｖｅｃｔｏｒｗｉｔｈｐｅｒｃｅｎｔｉｌｅｉｎｔｅｒｐｏｌａｔｉｏｎａｎｄｔｈｅｅｓｔｉｍａｔｉｏｎ．ＷｅｃｏｍｐａｒｅｔｈｅｍｅｔｈｏｄｗｉｔｈＢｏｎｆｅｒｒｏｎｉ，Ｅｆｒｏｎ ａｎｄＮｏｒｍａｌＥｘａｃｔｍｅｔｈｏｄｓｄｅｐｅｎｄｅｎｔｏｎｎｏｒｍａｌａｐｐｒｏｘｉｍａｔｉｏｎ．Ｓｉｍｕｌａｔｉｏｎｒｅｓｕｌｔｓｓｈｏｗｔｈａｔｔｈｅｍｅｔｈｏｄｉｓｓｉｍｐｌｅａｎｄ ｆｅａｓｉｂｌｅ． Ｋｅｙｗｏｒｄｓ∶ｓｉｍｕｌｔａｎｅｏｕｓｃｏｎｆｉｄｅｎｃｅｉｎｔｅｒｖａｌｓ；ｐｅｒｃｅｎｔｉｌｅ；ｂｏｏｔｓｔｒａｐ １　引言 ［１］ 联合置信区间的概念是由Ｓｃｈｅｆｆé 提出的一种使多个参数的置信区间同时达到某一个置信度的区间 ［２］ ［３］ ［４］ 估计，之后又有 Ｔｕｋｅｙ 、Ｄｕｎｎｅｔｔ 、Ｈｓｕ 等研究出了许多得到联合置信区间的方法。这些传统的参数方 法往往依赖于一些分布假设，当假设得不到满足时的联合置信区间误差较大，有时会增大犯第一类错误的概 率。在一般非正态总体下或者参数估计的分布不清楚时，如何构造非参数的联合置信区间是一个具有现实 意义的问题。 一些学者研究了针对不同问题的联合置信区间，并对它们进行比较［５－９］，以期找到针对各种问题的最优 联合置信区间。 ［１０－１１］ Ｄａｖｉｓｏｎ和Ｈａｌｌ 详细介绍了非参数的Ｂｏｏｔｓｔｒａｐ同时置信域与以正态分布为基础的参数 收稿日期：２０１３０４