随机固定资产投资系统数值解的收敛性.pdfVIP

第28卷第6期 宁夏师范学院学报(自然科学) Vo1．28，No．6 2oo7年 l1月 Journal of Ningxia Teachers University(Natural Science) NOV．2007 随机固定资产投资系统数值解的收敛性 路新玲， 张启敏 (宁夏大学 数学与计算机学院，宁夏 银川市750021) (E-mail：luxl1966~nxu．edu．cn) 摘 要：讨论了含有非局部和时滞边界条件的分布参数随机固定资产投资系统模型的数值解，用Euk方法 给出系统的逼近序列，利用随机分析中的 玷公式，Burkholder-Davis-Gundy~等式和Caucby—Schwarz$ 等式，在局部Lipschitz条件下，证明了随机固定资产投资系统数值解的有界性和收敛性． 关键词： 固定资产投资系统；Euler方法：数值解 中图分类号：0171 文献标识码：A 文章编号：1674-1331(2007)06-0077-05 Convergence of Numerical Solutions to Investment Model of Fixed Assets with Stochastic Disturbance LU Xinlin．ZHANG Qimin School of Mathematics and Computer Science，Mr a University,Yinchuan，Mn 口78DD21 (E-mail：luxl1966Onxu．edu．cn) Abstract The paper studies numerical solutions to stochastic fixed assets investment mode1．which involves distributed parameter system with non—local and delayed boundary condition．The iterative approximation sequence is given by using Euler numerical method．Boundedness and convergence of numerical solutions to investment model ofthe fixed assets with stochastic disturbance are proved in the local Lipschitz condition with formula，Burkholder-Davis-Gundy inequality and Cauchy inequality． Key words Investment；Euler method；Numerical solutions 1 引言 随机微分方程被广泛应用于经济、生物、物理、自动化等领域．把随机外界环境对系统的影响考 虑到系统模型中引起了广大学者的极大兴趣．例如，文献【孓6】讨论了随机种群系统解的存在性和数值 解．本文讨论如下有随机扰动的固定资产投资模型 0bB．0tT l dt =一筹dt— (6，t)K(b，t)出+f(t，K)dt+g(t，K)dW~， ．《K(b，0)= (6， )， 0 b B，一下 0 0 (1) I (0，t)：7(t)A(t)LO(t)[fov K(b，t—r)db]。 t 0， 其中b表示固定资产的役龄，即固定资产已经使用的时间，B为最大役龄，t为时间，K(b，t)表示t时刻 固定资产按役龄的分布密