第3章数字特征(概率论与数理统计(东南大学课件.pptVIP

2. 常见的连续型随机变量的均值及方差: 作业：P89. 3,4,6,14,18,20. §4. 协方差和相关系数 注: (i) ?XY是一个无量纲的量. (ii) Var(X)=?XX. (iii) 对于任意的两个随机变量X和Y, 有 D(X?Y)=D(X)+D(Y) ?2Cov(X,Y). (iv) Cov(X, Y)=E(XY)-E(X)E(Y). (二) 协方差的性质: 10 Cov(X, Y)=Cov(Y, X); 20 Cov(a1X+b1, a2Y+b2)=a1a2Cov(X,Y), 其中a1, a2, b1,b2是常数; 30 Cov(X1+X2, Y)=Cov(X1,Y)+Cov(X2, Y); 40 |Cov(X, Y)|2≤D(X)·D(Y); 50 若X, Y相互独立, 则Cov(X, Y)=0. 从定义看, 相关系数?XY与协方差?XY只差 一个常数倍, ?XY是标准化了的协方差, 关 于相关系数有下面定理。 注: 定理说明了相关系数?XY刻划了X, Y之间的线性相关关系, 当?XY=0时, 我们称X,Y不相关 (这里是指它们之间没有线性相关关系)。 例1. 设(X, Y)服从二维正态分布, 求X和Y的相关系数. 注: 由第2章我们曾证明过的一个命题, 设(