第二章多元正态分布及其抽样分布汇编.pptx

第二章多元正态分布及其抽样分布;内 容;第一节 多元正态分布的定义;其中的; 协方差矩阵为 ; 二、一般的正态分布 ;其中 的均值为 ; 三、一般的p维正态和p维标准正态的关系 ; x的协方差矩阵为;其密度函数为 ; 若 ，则Σ－1存在， 是非退化 元正态分布；; 例：设随机向量 ， ， ，则 的分布是退化的三元正态分布。 ;第二节 多元正态分布的性质 ; 四、设 ，则 的任何子向量也服从多元正态分布，其均值为 的相应子向量，协方差为 的相应子矩阵。 ; 五、设 , ， 相互独立，且，则对任意 个常数 ，有; 六、 ，则 分布。 ; 七、将 作如下的分块： 子 向量相互独立，当且仅当 。 证：必要性;;; 八、设 ， ， ，其中 是 阶矩阵， 是 阶矩阵， ， ，则 与 相互独立，当且仅当 。 ; 九、设 ， ， ，其中 是 阶矩阵， 是 阶矩阵， ， ，则 与 相互独立，当且仅当 。 ; 十、将 作如下的分块： ;则给定 时 的条件分布为 ，其中 ; 十二、偏相关系数 ;例 设X~N6(? ,?)，其协方差矩阵为，计算偏相关系数。;;;§3 实例分析及SAS/CORR ;SAS的程序 data a; input x1-x7; cards; 44 89.47 44.609 11.37 62 178 182 40 75.07 45.313 10.07 62 185 185 38 89.02 49.874 9.22 55 178 180 47 48 61.24 47.920 11.50 52 170 176 52 82.78 47.467 10.50 53 170 172 ?? ; proc corr nosimpl cov; var x1; with x7; partial x3; run; ;proc corr nosimpl cov;分析相关系数 nosimpl是要求不打印描述性统计量。;? ; 在肺活量一定的条件下，年龄和跑步时记录的最大脉搏成 负相关;第三节 极大似然估计及其性质;则总体的密度函数为 ;为样本联合密度函数。;;二、?和?的极大似然估计;令 ;;三、相关系数的极大似然估计;（二）简单相关系数的极大似然估计;（三）偏相关系数的极大似然估计;（四）复相关系数的极大似然估计;的线性函数为 ; 定义 (复相关系数); 为了研究四川经济增长的影响因素，欲建立四川省经济增长模型。主要经济指标采用国内生产总值增长率（Y），投资指标—资本形成总额增长率（X1），人口指标—用自然增长率（X2），就业指标—失业率（X3）和消费指标—居民消费水平增长率（X4）。分析指标之间的关系。;data a; input y x1-x4@@; cards; 数据行 ; proc corr nosimpl noprob cov; run;;proc iml; sigma22={762-349 25 -04 -3-03-2 494-253; sigma12={ 574-252; fcorr=sigma12*inv(sigma22)*t(sigma12)/54.8989690; print fcorr; proc reg; model y=x1-x4; run;; Analysis of Variance