第二章均值和协方差的检验汇编.ppt

* * 目录 上页 下页 返回 结束 上面讨论了多元正态分布均值的检验。但这仅仅研究了问题的一个方面，倘若要进一步深究不同总体的平均水平（均值）波动的幅度，前面介绍的方法就无能为力了。本节所介绍的协方差阵的检验可以解决该类问题 * * 目录 上页 下页 返回 结束 是样本协方差阵，关于统计量M的推证过程见参考文献[1]。 §2.2.1 检验 检验假设(2.17)式，需要用到的统计量是： 设 是来自正态总体 的一个 样本， 是一个已知的正定矩阵，要检验 其中 * * 目录 上页 下页 返回 结束 柯云(Korin 1968)已导出M的极限分布和近似分布，并对小的n算出了表，当p≤10，n ≤75，α=0.05及α=0.01时M的α分位数表，当p10或n75时，M近似于bF(f1, f2)，记作 * * 目录 上页 下页 返回 结束 上面讨论的检验 ，是帮助我们分析当前的波动幅度与过去的波动情形有无显著差异。但在实际问题中，我们往往面临多个总体，需要了解这多个总体之间的波动幅度有无明显的差异。例如在研究职工工资构成时，若按工业行业分组，就有采掘业、制造业、文化教育、金融保险等，不同行业间工资总额的构成存在波动，研究波动是否存在显著的差异，就是做行业间协方差阵相等性的检验。用统计理论来描述就是： 设有r个总体，从各个总体中抽取样品如下： §2.2.2 检验 * * 目录 上页 下页 返回 结束 (2.21) * * 目录 上页 下页 返回 结束 当 不大且 时,本书附表4中列出了M 的上 分位点;若 较大且 互不相当时,附表4中未列出它们对应的临界值,此时可用F分布去近似,M 近似遵从 ,记作 M≈ (2.22) * * 目录 上页 下页 返回 结束 其中 * * 目录 上页 下页 返回 结束 【例2.1】 1999年财政部、国家经贸委、人事部和国家计委联合发布了《国有资本金效绩评价规则》。其中，对竞争性工商企业的评价指标体系包括下面八大基本指标：净资产收益率、总资产报酬率、总资产周转率、流动资产周转率、资产负债率、已获利息倍数、销售增长率和资本积累率。下面我们借助于这一指标体系对我国上市公司的运营情况进行分析，表2-1所列的是35家上市公司2000年年报数据，这35家上市公司分别来自于电力、煤气及水的生产和供应业，房地行业，信息技术业，在后面各章中也经常以该数据为例进行分析。 §2.3 有关检验的上机实现 * * 目录 上页 下页 返回 结束 行业 公司简称 净资产收益率% 总资产报酬率% 资产负债率% 总资产周转率 流动资产周转率 已获利息倍数 销售增长率% 资本积累率% 电力、煤气及水的生产和供应业 深能源Ａ 16.85 12.35 42.32 0.37 1.78 7.18 45.73 54.54 深南电Ａ 22 15.30 46.51 0.76 1.77 15.67 48.11 19.41 富龙热力 8.97 7.98 30.56 0.17 0.58 10.43 17.80 9.44 穗恒运Ａ 10.25 8.99 40.44 0.46 2.46 5.06 11.06 1.09 粤电力Ａ 20.81 20.00 35.87 0.43 1.25 34.89 24.77 12.67 韶能股份 8.86 7.52 27.59 0.24 0.84 20.59 -3.50 54.02 惠天热电 10.98 7.94 49.30 0.36 0.69 12.43 16.88 3.52 原水股份 8.85 8.88 36.20 0.13 0.41 8.53 -11.49 2.44 大连热电 9.03 7.41 46.89 0.28 0.79 6.86 16.23 -1.52 龙电股份 12.07 8.70 16.81 0.28 0.68 29.75 4.11 63.06 华银电力 6.85 6.12 41.93 0.24 0.65 4.38 11.20 3.80 表2-1 * * 目录 上页 下