矿石交割套利止盈螺纹期现套利持有-中信期货.PDF

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2017-08-05 发布于天津
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中信期货研究|黑色金属策略日报（钢材铁矿石） 2015-01-14 矿石交割套利止盈螺纹期现套利持有中信期货研究部策略摘要更多资讯和研究请关注本司网站钢材：热卷弱于螺纹期现套利持有关注 12 月汇丰制造业PMI、官方制造业PMI 仍在下滑，货币政策宽松应对（变螺纹钢05-上海现货：相降准），经济与政策博弈开始。以货币政策宽松的形式适时托底经济。北京公积金贷款额度提高也是针对楼市的进一步举措。昨日央行再次执行MLF 释 RB05-RB上海放流动性。整体思路：区间对待。 1500 热卷现货价格继续下跌40 元/吨，带动期货价格继续走弱，同时伴随着持 1000 仓量大幅增加。螺纹钢现货价格跌幅较大的仍是华东和华南，期货价格小幅波 500 动，05、10 合约与上海地区现货价差回升至- 181 和- 168，套利继续持有，密 0 切关注价差变化。 -500 -1000 操作上，关注期现价差变化。 7 7 7 7 7 7 2 2 2 2 2 2 - - - - - - 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 重要监测点： 9- 0- 1- 2- 3- 4- 0 1 1 1 1 1