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中国科学院大学2014～2015 第一学期 随机过程讲稿 孙应飞 第三章 Poisson 过程（Poisson 信号流）习题 1、设 是一强度为 的齐次泊松过程，而 ， 。对 ， {N (t), t  0}  X (t) N (t) / 2 1 t  0 s  0 试求： （1）计算E {N (t)N (t s)} 及E {N (s t) N (s)} 的分布律； （2 ）证明过程X (t) ，t  0 是马氏过程并写出转移概率p (s,i;t,j ) ，其中s  t 。 2、设 与 是相互独立，参数分别为 与 的Poisson 过程。定 {X (t); t  0} {Y(t); t  0} 1 2 义随机过程Z (t) X (t) Y(t), t  0 ，且令：p n (t) P {Z (t) n}。 （1）试求随机过程{Z (t); t  0}的均值函数E {Z (t)}和二阶矩E {Z 2 (t)} ；  （2 ）试证明： p (t)u n exp{(  ) t }exp{ ut  u 1t }。 n 1 2 1 2 n  3、设{N (t) ; t  0}和{N (t) ; t  0}是相互独立的Poisson 过程,其参数分别为 和 ．若   1 2 1 2 N (t) N (t) N (t) ，问: 0 1 2 （1）{N 0 (t) ; t  0}是否为Poisson 过程，请说明理由； （2 ）{N 0 (t) ; t  0}是否为平稳过程，请说明理由。 4、设Y(t) X (1)N (t) , t 0 ，其中{N (t); t 0}为强度为 0 的Poisson 过程，随机变 量 与此Poisson 过程独立，且有如下分布： X P{X a} P{X a} 1/ 4, P{X 0} 1/ 2, a  0 试求随机过程Y(t), t 0 的均值函数和相关函数。 S 5、设 是一强度为 的泊松过程， ， 为第 个事件发生的时刻，求： {N (t), t  0}  S0 0 n n （1）(S , S ) 的联合概率密度函数； 2 5 （2 ）E {S1 N (t)  1} ； （3 ）(S , S ) 在N (t) 1条件下的条件概率密度函数。 1 2 6、设 是一强度为 的泊松过程，设 为第一个事件出现的时间，N (T a) 为 {N (t), t  0}  T 第一个事件后，在T a 时间间隔内出现的事件数，其中 为正常数。试计算： a （1）E {TN(T a)} ；